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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年12月09日 星期一

用頂尖交易員的思維思考!——系統連續虧損,該放棄嗎?

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-05-24 08:52:00 來源:期樂會

1


交易者經常會問到這樣一個問題:


如果自己構建的一套交易系統經常失效造成虧損的話,要放棄這套系統換其他的嗎?是否有穩定盈利的交易系統呢?


2


首先,交易系統失靈很正常,失靈止損掉就是了。只要長期下來你的交易系統是賺錢的就行了。


有了穩定的交易系統后,我也想過很多辦法優化或者研究新的系統,但是每次都是虧錢而終,最后發現還是原配好,這或許也是做交易的人道德素質都比較高的因素之一吧。


后來想想為什么會失敗呢?因為這個交易系統是經過很多次虧損總結出來的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已經根深蒂固,形成了習慣,形成了信仰。信仰很難改變,一旦改變就迷茫,失去信心。所以后來很少對交易系統進行大改,只是做些技術調整,不會進行理念的改變。


3


交易系統在實際交易當中各自都有自已的特點。


單一型:單品種、單模式、單對應走勢


復合型:多品種、多模式、多對應走勢


其實很多交易者從來沒思考過交易系統到底是什么,這也是我覺得大多數純機械系統歸納派很煩的原因,自己懶不說,對待交易的態度簡直可以說是敷衍了事,當發現盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考別的了基本上所有的精力都放在優化執行上,說實在的這精力花的挺不值的。


4


大體我是這樣認為的:


1、對于一個交易員來說,風險永遠是第一位!所以進行交易必須有一個保守的風控。


2、第二,我們進行交易的目的是為了盈利,想要盈利必須有一套完整的交易模式,需要確立一個良好的交易系統,再確立好了交易系統之后我們知道自己的歷史連損,最大回撤了。接下來就是根據自己的交易系統制定合理的資金管理系統


3、最后一點,執行力。嚴格的執行力。接下來我會逐一解釋。


01  關于風控


有句話這樣說的:交易其實是個失敗者的游戲,首先你要在這個市場存活下去,就需要承認失敗的可能性,錯誤的可能性,錯誤并不可怕,但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收獲?


這是一個需要著重考慮的問題,那么這里就要提及到風控,當然這里所說的不是說你完全沒有交易理念,交易原則,交易系統的情況下,關于系統方面在這里不著重強調了,因為交易系統是交易員必備的條件的,沒有系統談不上交易員。


成為一個優秀的交易員所要具備的條件,是建立在有系統之上的條件。


風控其實是分為很多類的:數據風險控制,資金管理風險控制,系統回撤風險控制,平臺安全性風險控制,交易員心態風險控制等等,對于一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。


墨菲定律里面有講,凡事你認為最糟糕的狀況,皆更有可能會發生的,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然后盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。


下面舉例說明風控的重要性。


瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數據風控的話前期交易員即便有百倍利潤,或許也會因為一個數據致使利潤全部回吞甚至爆倉,因為在這些數據下止損也會變得無效。


這樣的話你交易的再好,獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關的。


如何控制這些風險?


這里就需要采用到數據風險控制與分倉風險控制。


規避數據外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進行交易。


這樣的話,在能預期的數據風險下我們采取規避,在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉,也只是爆掉單獨貨幣的倉位,風險也是在可控制之內的。


再比如,平臺商倒閉,像之前的的雷曼了,以及貝爾斯登,這些世界級的投行皆有可能破產,再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監管平臺,再還有不計其數的國內平臺,這里也就不提國內平臺了,完全對賭模式。那么即便是世界級銀行以及跨國平臺皆有可能倒閉,當然這概率雖然不及萬分之一。


但同樣也是會發生的,沒有人能確保100%不會發生在自己身上,那么如果發生了呢?沒有做平臺安全性風控,前期創造的利潤又有何用?


再比如,魔鬼交易員尼克利森,如果沒有分散資金控制,沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。


那么這些是不是交易系統問題?不是的,是各類突發風險的問題,所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的。


02 關于交易系統


先來說下如何建立交易系統,建立交易系統需要處理的哪些問題。那么打造交易系統的目的是什么呢?


筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響,當形成交易系統后,明確歷史回撤,最大虧損,進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。


這樣說吧,在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的,其實也可以說突破了心態的關卡,在系統化交易里所有的制度都是具體化,規范化,量化,到點位就去執行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那么這樣的話交易也會變得更加輕松。


那么這樣來說交易的最大瓶頸是什么呢?


是如何形成系統化交易,很多時候我們在打造系統時會問題不斷,如何規范化,如何具體話,如何完全解決系統一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。


這就牽扯到如何形成正確的市場認知,這里就需要大量的閱讀,大量的學習,切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鉆牛角尖,死交易交易死。


系統的形成其實如同解數學題,每一個題都會有多種解題思路,當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認知高度,市場其實就像一片森林,鉆進去了,沒有路標是很難走出來的,所以我們提升高度,站在山頂登高而望,先去觀察市場,規劃行走路線,然后再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,更快的形成交易系統。待系統形成之后再去驗證自己的系統,一遍一遍的復盤,總結問題-改進-總結-改進-復盤.....,這里是需要付出很多努力才可以成型的,每一個系統的形成都是要不段的復盤,不斷地尋找問題。


解決一致性問題,處理概率和盈虧比的平衡問題,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。


所以對于一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的事滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕松。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。


03 關于資金管理


什么是資金管理呢?


資金管理是建立在交易系統之上的,通過對自己的系統的了解與認知,清楚自己的交易系統的歷史最大連虧,最大回撤去判斷資金管理,判斷倉位。


這里就需要大量的復盤,十年的歷史數據或者更久,例如我個人的系統是十年歷史最大連損是六單,盈虧比1:2以上,勝率50%左右。


但是止損的點數不一定,所以這里就要采用固定止損金額進行資管,也就是說每單止損額度不變,手術可以變化。并且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%,那么也就是說只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么20%除以最大連損就是單筆虧損金額,那么這樣單筆控制在3%-4%范圍就OK。


資金管理就是固定金額止損,單筆虧損額度為3%左右。并且結合風控分倉操作。其實系統成立后,交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。

責任編輯:李燁

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