? 上證50ETF期權觀察:虛值認購增持明顯
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上證50ETF期權觀察:虛值認購增持明顯

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-04-24 08:41:57 來源:中信建投期貨 作者:彭鯨橋

昨日滬深兩市繼續縮量調整,上證指數收跌0.51%,創業板指數收跌0.81%,兩市成交金額7300億元左右。漲跌停比例降低,賺錢效應明顯回落,個股普跌。板塊上養殖、自貿港、證券等板塊領漲,前期大熱的氫能源板塊掀跌停潮,軍工、5G等板塊跌幅明顯。三大指數表現分化,僅上證50指數收漲0.28%,中證500指數跌幅1.66%,“二八”現象明顯。期指合約表現不一,IF和IH各合約強于現貨指數,IC則明顯走弱,貼水繼續擴大。期權方面,標的資產50ETF微漲0.17%收于2.963,平值期權隱含波動率小幅回落。


期權市場持倉量小幅回落,成交量降幅明顯。當日全市場合計成交296.82萬張,較上一交易日大幅減小108.28萬張,跌幅近27%。認購期權成交165.33萬張,較上一交易日減小61.45萬張,認沽合約總成交131.49萬張,較上一交易日減小46.83萬張。日成交量PCR值0.80小幅增大。持倉方面,期權總持倉334.37萬張,較上一交易日小幅減小6.88萬張。其中認購合約持倉161.35萬張,較上一交易日減小8.53萬張,認沽合約持倉173.02萬張,較上一交易日增加1.65萬張。持倉量PCR值1.07小幅增大。


期權成交持倉的下滑主因是當月合約即將到期。移倉換月中期權當月合約減小25.03萬張,次月合約增倉12.07萬張,其中認購增持8.78萬張,認沽增持3.28萬張。目前當月虛值認購持倉量45.11萬張,占當月認購總持倉的36%。從次月持倉結構看,認購在3.00以上虛值大幅增持,增持量均在1萬張以上。認沽平值附近增持,在2.80虛值價位也出現一定增持。整體看,虛值認購增持明顯。


近期,上證50指數振蕩攀升創年內新高,隱含波動率整體表現平穩。目前平值認購隱含波動率26.76%,認沽25.72%。整體上,平值認購、認沽隱含波動率保持在29%至26%。歷史波動率從前期的32%下跌至22.10%,已低于平值期權隱含波動率。從次月合約波動率微笑曲線看,各執行價上波動率在25%至34%之間,各執行價認購隱含波動率均大于認沽,曲線呈標準的中間低兩頭高形態。


綜合來看,市場整體寬幅振蕩,缺乏主線,以上證50指數為代表的藍籌股更受市場青睞,50EFT上漲趨勢良好,投資者可逢低布局牛市看漲價差策略。 

責任編輯:唐正璐

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