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陳東:我的資金,入市前我說了算,入市后市場說了算!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-11-28 18:37:21 來源:七禾網


七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



陳東

廣東江門人,2011年5月開戶學習期貨交易,手工下單,2015年開始用電腦程序自動交易。操作風格以中長線為主,以技術分析為交易依據。



精彩觀點:

我有盈利是因為運氣和耐心。

先要有比較成熟的手工交易系統。

手工交易系統必須是容易將其量化的。

做程序化交易,系統的穩定性要好,利潤最大化不是首要考慮。

要充分利用程序化的優勢做多品種配置。

必須做足歷史行情的測試。雖說通過了歷史行情的測試,不一定經得起將來的考驗,但通不過歷史行情的測試,肯定經不起將來的考驗。

隨時做好“電腦硬件出故障,人工接管交易”的準備。

原版海龜風險較高,我強烈建議初學者先做模擬交易,實盤的時候簡化一下,也就是風險降為原版的一半,賬戶越小越要降低風險。

小賬戶不要急于做復利,直到賬戶對技術做出肯定后才慢慢復利。

做到“長期”賺錢,策略必段具備一大特點:能顧全大局,有大局觀。

策略就是具體某個技術指標搭配上資金管理。技術指標定義了具體的開平倉方法相,資金管理計算出開倉手數的大小。

我判斷策略是否失效會從全局角度去評估,看賬戶整體表現而不是看各個品種的盈虧。

如果整體賬戶三個年度內合計是凈虧損或是保本,那就是時候考慮是不是策略失效了。一旦我判定是真的失效了,就不會再優化了策略了,因為到那時候期貨市場肯定已經變得非常有效率,優化后的策略生命力依然很短暫,還是很快就會失效的。

“好”行情并不是“高手”們制造出來的,而是本來就注定會出現。

衡量交易技術的標準就是“交易者有沒有收回初始本金”、“是不是處于只用利潤玩的交易階段”,這樣才算是期貨入門。

贏家才有資格慢慢過渡到重倉,輸家永遠只能輕倉。

加重倉位最好遵循以下原則:增加持倉品種優先,增加各品種手數其次;只要還能增加品種,盡量不要增加手數。

我的資金,入市前我說了算,入市后市場說了算。

如果開倉后次交易日觸發我的止損,那么就只持有一天。如果行情順著我的開倉方向發展,持有幾個月不也不定。

做中長線交易,設置窄于一個停板的止損幅度是不切實際的,過窄的止損會增加我的止損次數,實際上總的損失更大。

如果一個停板幅度的損失金額太大無法接受怎么辦?那說明選擇的合約價值太大了,換小合約品種。

個人技術分析的特點就是盡量把復雜的問題簡單化,哪怕是降低收益也可以接受。

如果某個品種的基本面信息跟技術分析矛盾時,我會絕對信任技術分析。

剔除普麥、線材、燃油、豆二、纖板、膠板、粳稻、秈稻、菜籽等流動性極差的品種,然后我盡量做到期貨品種全面覆蓋。

一個賬戶從小到大的成長過程中,對交易品種的選擇標準不是一成不變的。

期貨本身風險不大,風險大是因為交易失控了。

盈利出金。然后花掉一半是最好的風險控制方式,另一半留著備用。

盈利的決定性關鍵因素除了交易系統必須是正收益(只能代表過去是正收益,其實還是在賭將來),還在于設定一個自己能承受的止損標準,設定時應同時還要遵循以下思路原則:降低每筆開倉量、放寬止損幅度、減少加倉次數。

最大的感悟是:慢慢做!

對我幫助比較大的書有《海龜交易法則》、《股票作手回憶錄》、《股票大作手操盤術》、《期貨兵法》、《通向財務自由之路》、《走進我的交易室》。

期貨交易今后一直會是我的兼職而不是全職。



七禾網1、陳東先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的對話。據了解,您做交易也有很多年了,能否談談您的交易經歷?


陳東:期貨交易之前,我做過股票和權證交易。那時一邊做小生意一邊炒股。有一次買了ST東北高(速)股票,一個月后賺錢了,生意辛苦一年還沒有炒股賺得多。當時的我很狂妄,心想還做什么生意,把店關了炒股票和權證。我把運氣當成實力,結果很快就現出了原形,后面做得很差勁。幸好那時在股票和權證虧的錢不太多,大概虧了兩萬元吧。向市場交了兩萬元學費后,我才知道自己對交易其實是一無所知,必須經過系統化培訓才有可能在殘酷的市場中存活下來。于是我買了很多交易書自學,有三百本多本書。這段學習經歷對我今后的發展方向起了決定性作用。我在學習過程中了解到期貨可以多空雙向操作,決定從股票、權證市場直接跳到商品期貨市場。由于學習準備充分,我從2011年5月商品期貨開戶后,雖然盈利有過大起大落,但基本能在期貨市場中力保初始本金不失,而且還有收獲。就這樣我能力和經驗在實戰中慢慢提高。那段時間還貪圖期貨公司手續費便宜,換過好幾家期貨公司。


時間到了2014年。有一天我和一位做期貨的朋友去爬山,我們一邊走一邊聊天。我們覺得打工沒有前途,僅憑工資收入買房很困難。在談到期貨交易時,我們都覺得期貨市場反而大有可為,但也認識到自身目前在期貨交易方面的不足之處:一是小打小鬧不成氣候,很難在短時間內把資金做大做強;二是太業余,不夠專業,與專業人士相比處于劣勢;三是沒有把期貨當成一項事業去做,沒有全身心投入。我們坐在一塊石頭上商量,初步決定:1、要完善交易系統,盡快轉型為徹底的機械式交易,最終目標是實現無人值守程序化交易。2、把自己的賬戶做好,用賬戶證明自己的能力。將來為大資金效力,提供期貨交易程序3、將來全職、全心投入期貨交易,并把期貨交易做為我們的事業。


證明自己期貨交易能力的最好方法就是在七禾網注冊實盤賬戶的交易演示,把自己的交易情況公布在網站上。2015年我設計的程序化交易策略已經基本成型,就在七禾網以實名注冊了ID,開始了實盤賬戶的交易演示。中間也經歷過幾次小改動,開始有時還會干預程序執行,或者有時手癢還會做一兩筆手工交易。到后面發現,人為干預還不如程序“高明”,如果減少干預反而會賺更多。后面對程序的干預就減少很多了,幾乎不再去管程序的執行了。



七禾網2、股票和期貨,您現在以哪個為主,為什么?


陳東:現在以商品期貨為主,基本上是品種全覆蓋,哪個品種有交易信號就做。期貨市場多空雙向機會多,杠桿倍數高,賺錢快。我的程序化交易系統雖然也能夠應用于股票交易,但模擬測試效果并沒有期貨市場好。主要是因為股票交易沒有高倍數杠桿,賺錢太慢。



七禾網3、您在期貨市場上的第一桶金是什么時候賺到的?您覺得是掌握了方法還是運氣?


陳東:我只是期貨市場里的一粒小蝦米,跟市場大鱷們相比,我賺的也只是蠅頭小利而已,根本談不上賺第一桶金。只能說我在期貨市場憑著自己不懈努力逐漸改善了生活質量而已,比如用期貨盈利買了車和房。我有盈利是因為運氣和耐心。雖然運氣誰都會有,但耐心不是誰都有。而我能在困難的時候保住大部分盈利,則是因為我掌握了方法。



七禾網4、能在困難的時候保住大部分盈利,您說是掌握了方法,請問您掌握了什么方法?就您看來,怎么樣才能做好程序化交易?


陳東:我的計算機水平較低,只能從業余角度談談如何在簡陋條件下做好程序化交易。


第一、先要有比較成熟的手工交易系統。比如以前手工操作做得還不錯,現在可以考慮轉成程序化代勞。但是,如果以前手工操作盈利狀況并不太理想,轉成程序化交易往往無法解決問題。


第二、手工交易系統必須是容易將其量化的。如果其中摻入太多經驗、盤感等難以量化的因素,就會難以轉用程序化代勞。對此我的建議是,先把手工交易系統中的難以量化的經驗、盤感部分砍掉,再轉換成程序化,用歷史行情測試后再統計結果。如果轉為程序化后的系統仍然具備盈利能力,哪怕是盈利能力下降,這套被刪減后的程序化交易系統依然具有使用價值。還有一種情況是,原來的手工交易系統雖然容易量化,但是因為步驟較為復雜,轉換成程序化時在編程上難度太大。對業余交易者來說,這種情況要想轉換為程序化難度就會很大。編譯運行的時候無法通過,或者程序化無法表達手工系統的原意。那就先不要在攻克這些難題上花費太多時間,因為以我們業余的水平,有可能花再多的時間也可能是原地踏步。我以前就遇到過上述情況,在自學的時候,練習編寫均線、MACD、海龜這些程序化交易系統,由于計算機水平很業余,難以在程序化上做到一些復雜的動作,比如盈利加倉、多次加倉、虧損縮倉、盈利共享、交叉融資等。我的想法很美好,無奈現實很殘酷——自己的水平不夠編不出來。后來我就干脆先把這些“非常完美的設想”放下,先試試讓原手工系統中容易程序化那部分先運行起來。我發現,經過簡化的系統測試結果表明,雖然盈利能力無法達到原系統的期望,但卻大大降低了編寫程序化的難度。這是一種妥協后的結果,正所謂“退一步海闊開空”。至于盈利能力下降、增倉縮倉等,可以在其他方面想辦法彌補。


第三、做程序化交易,系統的穩定性要好,利潤最大化不是首要考慮。比如盤中實時觸發的策略,在穩定性上就比K線完成后才觸發的策略差很多。更不要說編寫程序時的難度了,前者比后者難度大很多,所以造成實際運行時穩定性不夠高。著名的海龜法則就是盤中實時觸發的策略。“手工操作+設置條件單”相互配合比較容易做到海龜原版。但程序化要達到原版一模一樣的效果,編寫的難度不是一般地大,就是因為原版海龜是盤中實時觸發的策略,以我自己的水平,編出來的實時觸發的交易系統長期運行穩定性不好。如果修改成K線完成后才觸發的策略,雖然盈利能力會下降,但由于穩定性提高、編寫難度大大降低,仍然非常值得嘗試。


第四、要充分利用程序化的優勢做多品種配置。手工操作同時兼顧多個品種難度較大,容易顧此失彼。程序化的優勢就是可以兼顧多個品種同時交易。對于電腦,交易一個品種和十個品種是沒有多大區別的。多品種配置的好處除了平滑盈利曲線外,能極大提高系統的容錯能力,通過增加交易品種還可彌補前面“第二、第三點曾經談到過的盈利能力下降”。萬一遇到軟硬件故障導致委托指令未能發出這種情況,只要故障不是持續一兩天,受影響的品種只是占少數。不會出現“一子錯,滿盤皆輸”的局面。


第五、必須做足歷史行情的測試。雖說通過了歷史行情的測試,不一定經得起將來的考驗。但通不過歷史行情的測試,肯定經不起將來的考驗。我在進行程序化實盤交易前,把三大商品期貨交易所上市以來的所有品種的每一個合約都單獨進行了程序化測試。用歷史行情證明,我的交易系統是“經得起歷史考驗的”。要把功夫花在交易時段之外,而不是交易時段之內。功夫花在交易時段之外的意思就是設計程序化策略的時候要充分考慮風險,進行充分的模擬測試。交易時段要盡量少關注行情,放手讓程序去干,以免因為人的情緒對程序化交易進行手工干擾。


第六、隨時做好“電腦硬件出故障,人工接管交易”的準備。哪怕是主機托管或租用云主機,也要做好應對硬件故障的準備。360服務器監控、故障短信通知等功能盡量都用上,以防萬一。出遠門帶個平板電腦或筆記本在身邊。萬一程序化交易主機出現故障,隨時可以接管交易。



七禾網5、您現在做程序化交易,相對于手工交易,有哪些區別?


陳東:在使用相同策略的情況下,用電腦程序和手工操作在結果上是沒有區別的。區別在于過程,用電腦程序代替手工發出委托指令,程序不會摻雜人類情感因素在交易中,但手工交易就會。比如連續止損5次后再次下單,手工交易難免會有猶豫和恐懼,但程序不會有情緒。程序化交易有利于多賬戶同時操作,因為對電腦來說,一個賬戶下單和多個賬戶批量下單,是幾乎沒有區別的,而且資金量相同的賬戶可以做到各賬戶的資金曲線精確同步。手工做難以做到,亦容易忙中出錯。



七禾網6、當前您的程序化交易中,總共有多少個策略,每個策略的主要特點是什么?


陳東:早期曾經用過一個策略是均線系統配合1手小合約,就是用一根N日均線配合幾個最小的合約,如果出現信號的話,每個合約只開1手,后面就是不斷地反手,屬于長期在市策略。盈利不加倉,只增加品種。N可以在15~35之間取值。現在回過頭來看,當初這個策略還是比較好的。雖然收益不高,但勝在簡單,極易量化。這個策略如果轉換成程序化交易,優點是計算簡單,電腦運算量很少,可以在一臺電腦上同時交易很多賬戶而不需考慮電腦主機的負荷。缺點是趨勢不明顯時,由于止損較窄,來回止損會比較頻繁,如果運氣不好選了一個長期振蕩的品種就倒霉了。需要依靠多品種配置減輕這種不利情況,讓各品種輪流為賬戶提供浮盈來平滑穩定資金曲線。如果只交易一個品種,資金曲線就會大起大落。現在這個策略是我的備用策略,自己沒用,現在提供給別人使用了,策略定位是資金量很小的賬戶(10萬以下),只配置小合約品種。還有一個策略就是MACD指標配合持倉2手或以上的品種,以穿越零軸為界判斷趨勢,策略定位是資金量在10~20萬之間的賬戶。再大的資金量可以用海龜,也是我最推薦的,而且書店有現成的最全面教材。但原版海龜風險較高,我強烈建議初學者先做模擬交易,實盤的時候簡化一下,也就是風險降為原版的一半,賬戶越小越要降低風險。我的均線策略和MACD策略都有手工操作版本和程序化版本,手工操作版本是在行情軟件自帶的技術指標上改動而成。改進的低風險海龜策略只有程序化版本,沒有手工版本。



七禾網7、每個策略、每個品種的資金是如何配置的?


陳東:如果我直接說目前如何配置,可能會誤導別人。我認為,資金配置關系最大的因素就是總資金量,錢多就好配置,錢少就難配置。沒錢則巧婦難為無米之炊。從這個角度看,期貨是有錢人的游戲。比如我剛期貨開戶那時,銀行存款和賬戶保證金,加起來大概也就7萬多,這種小賬戶配置起來就存在很多困難。我當時是選幾個自己能承受的小合約品種,而不是選最好的品種。比如策略在橡膠的表現非常好,但只能放棄不做,因為合約價值太大了。小合約品種出現交易信號就開1手,沒有加減倉的余地,有時因為盈利回吐得太厲害了,只能先放棄某個品種暫時不做。現在總結以前的教訓,就是小賬戶不要急于做復利,直到賬戶對技術做出肯定后才慢慢復利。當從賬戶中提取的總利潤超過本金后,才算對交易者的技術做出了初步肯定。賬戶做大以后盡量對各品種一視同仁、機會均等,不要特別看好某個品種,各品種大致分配相同的資金量,采取中庸無為之道。原版海龜的加倉手法會使某個品種倉位畸重,雖然可以使資金往優勢品種調動,但副作用也很大。除非是海龜老手,我強烈建議初學者先不要在實盤采用多次加倉手法,無論采用的是均線、MACD或是其他方法都不要實施多次加倉,初學就來搞最難的,必敗無疑。先去模擬盤中體會一下,就知道多次加倉手法造成的賬戶回撤有多么驚人。


責任編輯:唐正璐
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