? 策略的思路,越多人知道,它的能量越強大
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策略的思路,越多人知道,它的能量越強大

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-09-11 18:25:05 來源:七禾網

七禾網注:與智庫嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



鄭林

杭州寬投科技有限公司(人人寬客)創始人、CEO。具有7年以上的CTA研究及資產管理經驗,2010年開始從事量化交易,2010-2013年,供職于國內成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資(2010年舉辦全國首次量化投資論壇)。2013-2016年,任浙商期貨衍生品投資部高級投資經理,明星投資經理,擅長策略開發、組合配置、倉位管理和資產曲線管理,是國內量化投資領域的先行者。



劉江喜

杭州寬投科技有限公司(人人寬客)聯合創始人、CTO。具有7年以上的CTA研究及資產管理經驗,2010年開始從事量化交易,2011-2015年,供職于國內知名期貨公司風險子公司對沖交易部研究員,資產管理部量化投資經理。2015-2016年,國內某私募基金合伙人,基金經理。曾管理資金規模5億元以上,具備豐富的實戰經驗。擅長期現貨套利,CTA和阿爾法等股票期貨策略開發,對倉位管理、策略組合和風險控制有深刻見解,是國內量化投資領域的先行者。


鄭林精彩觀點

寬客相對來說是一個比較理性的團體,用數理知識去盈利,我覺得這種投資方式比較好,所以我們希望把這個投資方式分享出去。

策略失效的概念是沖擊成本大于單筆收益。一個策略的思路,越多人知道了,反而是有個自我增強的能量在里面。

一個人實盤交易的好壞,策略并不是唯一的決定點,即使很多人拿到了策略,他也不一定用得非常好。

我們的初心還是希望把這個東西普及出去,讓每個人都有一個比較好的投資理念和投資方式。

購買了我們公司分享的策略,是可以直接實盤的,也開放二次開發,我自己用的策略基本上也是一樣的邏輯。

(優秀的程序化交易策略特點)第一,普適性一定要好,不是單純用在同一個品種上的,一定能夠很多品種同時適用;第二,參數一定是少的,就是可優化的空間一定是少的;第三,每個參數的選取,它的績效變化應該是相對比較平穩的,而不是去選極值。

策略分享了以后,它有自我增強的作用,因為很多人在同一時間,或者以類似的思路進場的話,它應該對行情價格有一個推動的作用,這樣的話其實是能夠自我增強的。

策略之間有一定的互補性,在實際用的時候,很難說某個表現最優秀,或者最具有學習和借鑒價值,應該說,在某一階段相對優秀。那么長期來說,具有普適性的策略,我覺得都是很有用、很值得借鑒的。

(分享的)由于我們的商業模式上的優勢,策略上是無限流的,所以我們并不怕遇到代碼上的枯竭,并不害怕這個瓶頸。我們會一直不斷地推出新的策略。

策略應該要考慮它的長期穩定跟有效性,可能會階段性地因為行情的原因,而在這個市場上沒有獲利機會,但是我不覺得這就意味著這個策略失效了。

我目前的實盤交易當中總共有60個交易策略,每個策略的最大特點,就是我剛才說的普適性,我選的策略普適性都比較好,都是十幾個品種同時鋪開用的,

對于本身沒有編程基礎的人,他只是拿策略來用的,這些人堅持是最重要的,交易理念是最重要的。

行情肯定不會一直都非常好的,肯定是賺賺虧虧的,我們的建議是在虧損的時候進場,比如說一個策略回撤到歷史最大回撤的三分之一或者二分之一的時候,可能就是一個比較好的入場點。

未來(程序化交易)發展的話,第一是不斷的人才涌入,它自然有個增長,然后期貨市場上不斷有新品種推出,特別是一些大品種的推出,另外就是股票這塊,它如果能夠T+0,然后股票程序化政策上能夠放開的話,這兩個都是標志性的事件,那么程序化的規模會是現在的幾十倍,甚至上百倍。



劉江喜精彩觀點

策略的時效性可以從周期大小,容納資金量和下單方式等來理解。

一般來講,策略周期越大、期貨品種流動性越好、交易越活躍的話,相對來講它的時效性沒那么明顯,其實最主要是要考慮到沖擊成本。

做趨勢性的策略,即便是最簡單的一根均線,從歷史數據上看都能獲得比較好的收益,如果你能夠堅持下來,把這個策略再進行優化,比如你多增加幾個參數、多加幾個限定條件,有可能會對螺紋鋼這個單品種策略,它的策略績效會非常好。

一般來講,樣本量越大、適合的品種越多的話,就說明這個策略思想是越合適的。


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七禾網:鄭總、劉總兩位好,感謝兩位和七禾網進行深入對話。


問鄭林

七禾網1、貴公司微信公眾號取名為“人人寬客”,請問取這個名字的含義是什么?貴公司向廣大投資者分享交易資料、策略,您的初衷是什么?


鄭林:“寬客”這個詞本身就是指用數量化的一些方法,在金融市場上盈利的一批人。我們的微信公眾號取名“人人寬客”,就是希望通過我們的努力,可以普及這種知識,因為我們覺得現在的投資還是非理性的成分比較多,那么寬客相對來說又是一個比較理性的團體,用數量化方法達到長期穩定盈利的目的,長期實踐下來,我覺得這種投資方式比較好,所以我們希望把這個投資方式分享出去。



七禾網2、一個交易策略從研發到測試以及后期的優化,可能需要花費大量的時間和精力,而您將這些交易策略以相對低的價格分享給大家,這樣做的原因是什么?


鄭林:有些人可能會覺得策略分享了以后,這個策略會失效,那我們覺得,策略分享了以后,它反而能夠自我增強。失效的概念是什么呢?就是沖擊成本大于收益,比如這個策略我分享出去,大家肯定不會都用我們的參數,有些人可能會用我們設置的參數,有些人可能不用我們設置的參數,策略的思想得到普及了,這個策略其實是有一個自我實現的過程。比如均線系統,這個系統是越多的人知道,反而是越有效的。我們覺得一個策略的思路,越多人知道了,反而是有個自我增強的能量在里面。另外,我覺得一個人實盤交易的好壞,策略并不是唯一的決定因素,100個人拿到了相同的策略,會有100種交易結果。我們覺得,策略是一方面,使用是一方面,所以我們并不會覺得分享了策略就砸了自己的飯碗,策略使用,資金管理,交易執行等維度也都很重要,也就是說怎么樣用好一些策略也非常重要。我們的標語是“人人寬客,人人是寬客”,“人人寬客”就是想普及這樣一件事情,所以相對來說我們是一個分銷的模式,我們自己會拿出一定的策略,也會從整個市場上去購買一些比較好的策略,這樣子分銷,有一定的盈利點就可以了,我們關鍵的理想還是希望把這個東西普及出去,讓每個人都有一個比較好的投資理念。



七禾網3、您曾任浙商期貨衍生品投資部高級投資經理,聽說管理的產品與賬戶也非常出色,后來是什么原因和動力,使您轉而創業?


鄭林:在浙商期貨期間,我一直管理著公司程序化示范賬戶,4年獲得了3倍多的收益,但是我在入程序化這行之前曾經供職于西班牙一家非常著名的互聯網天使投資基金——DAD,從事過1年的互聯網天使投資基金的工作,所以我對互聯網領域本身就有一定的了解,我就結合自己的專業特長,我覺得普及程序化交易還是比較有商業價值跟前景的,所以我轉而創業。另外,做這個項目可以投研一體化,促進我們不斷研究學習,這樣對私募也有比較好的一個幫助。



責任編輯:傅旭鵬
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