? 我用5類策略做螺紋,爭取大部分行情都獲利!
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我用5類策略做螺紋,爭取大部分行情都獲利!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-08-09 13:41:38 來源:七禾網

七禾網注:與智庫嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


創客螺紋五虎將

擅長程序化策略研發和組合配置,尤其在黑色系品種的量化研究和實踐方面頗有成效。在【七禾軟件冠軍侯】以“創客螺紋五虎將”策略曬單分享,該策略組合從2016年1月8日到2017年8月7日,收益79.06%,最大回撤14.74%,是專做螺紋的策略組合中表現比較優秀的。



精彩觀點:

選擇這個品種(螺紋鋼)是因為其資金沉淀量大、流動性好、價格博弈比較充分。

從日內交易主攻日內趨勢行情。

短線交易博取急漲急跌行情。

波段交易抓取階段性波段行情。

中期趨勢交易主攻中期均線趨勢行情。

中長期趨勢交易博取多邏輯趨勢行情。

各策略按照自己的內在邏輯自動開平倉,不采用凈頭寸管理。

在特殊時期如多頭趨勢的末端或寬幅震蕩,趨勢策略持有多單而波段策略可能開空。

整個策略組合的最大回撤是可以通過倉位來控制的,比如打算追求10%回撤基礎上的收益,那么最大倉位放在20%左右。

2017年,波段策略和中期趨勢策略,表現明顯高于其他策略。

這五類策略的相關性比較小。總的來說,策略之間能夠部分對沖風險,并追求行情的覆蓋性。

螺紋鋼期貨的大波動會在今年下半年繼續延續下去。

2017年8月初的這一波急升行情之后,后期可能會高位寬幅震蕩。

理論上,做組合投資想要追求的就是不管行情總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,都能夠獲利。

一般來說,日成交量/持倉>1.5、并且日內流動性比較好、趨勢比較連續的品種,都可以采用“一個賬戶、一個品種、多種策略”的方式進行交易。

認同主觀選品種、選策略,然后用程序化自動執行。

選品種、選策略是一個資產配置的過程,如果配置的好,是事半功倍的效果。

單策略的開發,講究的是內在邏輯完整性和普適性。

組合搭配方面,盡量選擇可以部分對沖風險的策略組合在一起。

(程序化交易)未來如果有一個較大的突破,一定是發生在資產配置層面上。

對我來講,非常愿意分享策略思路,分享的越多,越有動力去開發新的策略。

現在行情發展的節奏,明顯比前幾年要快,往往一波像樣上漲和下跌在幾周內甚至一周內結束。

傳統的CTA量化策略需要改進才能更有效適應這個不斷進化著的市場。


掃碼追蹤【創客螺紋五虎將】的實時交易


七禾網1、“創客螺紋五虎將”您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您的這個程序化交易賬戶目前只做螺紋,為什么只選螺紋這個品種?


創客螺紋五虎將(以下簡稱五虎將):這個賬戶目前是專門做螺紋鋼期貨的,選擇這個品種是因為其資金沉淀量大、流動性好、價格博弈比較充分。



七禾網2、“五虎將”是不是指5類策略的組合?是哪5類策略?各個策略的特征是怎樣的?


五虎將:“五虎將”是多策略的組合,從日內交易(主攻日內趨勢行情)、短線交易(博取急漲急跌行情)、波段交易(抓取階段性波段行情)、中期趨勢交易(主攻中期均線趨勢行情)、中長期趨勢交易(博取多邏輯趨勢行情)五個角度分別設計策略。



七禾網3、這5類策略在資金使用上,是平均分配的,還是不同策略有所差別?


五虎將:資金分配上,按照策略之間相關性原則來設置,策略之間略有差異。目前,日內交易、波段交易和中期趨勢交易策略的資金比例較高,短線交易策略和中長期趨勢交易策略占用資金比例較少。



七禾網4、這5類策略會不會出現某個策略持有多單,而另一個策略持有空單的情況?會不會采用凈頭寸管理?


五虎將:各策略按照自己的內在邏輯自動開平倉,不采用凈頭寸管理。在趨勢行情里同時持有一個方向頭寸;而在特殊時期如多頭趨勢的末端或寬幅震蕩,趨勢策略持有多單而波段策略可能開空。



七禾網5、不同的策略止損的設置是否有所差別?整個賬戶的最大回撤控制在多大范圍內?


五虎將:策略之間的止損設置還是有差別的,短線策略止損非常小,趨勢策略止損比較大。整個策略組合的最大回撤是可以通過倉位來控制的,比如打算追求10%回撤基礎上的收益,那么最大倉位放在20%左右;如果希望追求更高收益,倉位可以放大到50%左右。



七禾網6、這5類策略近一段時間哪一個表現最好?您覺得后續這個策略會繼續保持優勢,還是其它策略的表現會更好?


五虎將:2017年,波段策略和中期趨勢策略,表現明顯高于其他策略,源于今年上半年螺紋鋼行情偏向高位寬幅震蕩。



七禾網7、這個賬戶您為什么選擇配置這5類策略?另外,為什么數量是5類,而不是3類或8類?


五虎將:從日內、短線、波段、短趨勢、中長趨勢各個周期來看,能應對不同級別的行情。從這個角度來看,這五類策略已經完全覆蓋了各種級別的行情,不需要增加其他策略。這五類策略的相關性比較小,總的來說,策略之間能夠部分對沖風險,并追求了行情的覆蓋性。如果減少一些策略類型,就會失去對應情況下的獲利機會。



七禾網8、就您看來,螺紋鋼的大波動會不會繼續延續下去?為什么?


五虎將:螺紋鋼期貨的大波動會在今年下半年繼續延續下去。2017年8月初的這一波急升行情之后,后期可能會高位寬幅震蕩。從宏觀供給側、產業供需、資金角度來看,未來仍然矛盾交織,螺紋鋼在高位漲跌幅度都會比較大。



七禾網9、是不是只要螺紋鋼的波動足夠大,不管是總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,您的策略組合綜合后都能賺到錢?


五虎將:理論上,做組合投資想要追求的就是不管行情總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,都能夠獲利。



七禾網10、K線形態、區間突破、均線和相關指標、漲跌幅度、成交量和持倉量等要素,您在編寫程序化交易策略時,比較常用的是哪一項或哪幾項?您覺得哪一項要素在螺紋鋼的策略上最有效?


五虎將:組合策略對上述要素都有參考,常用的是區間突破、均線和相關指標、漲跌幅度,對判斷螺紋鋼期貨走勢也比較有效。


責任編輯:唐正璐
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