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他追蹤波段,精選品種信號,跑贏大部分量化交易者

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-05-15 19:10:44 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


波段追蹤


福建廈門人,研究量化交易8年,研發多套量化交易策略,執行系統化交易7年,實現程序化自動交易4年。對股指量化交易、商品量化交易均有研究,比較擅長波段策略和趨勢策略的開發,對精選品種和精選信號有較好的心得。2006年進入股票市場至今,綜合來講,在股票、期貨、外盤方面每年均實現較好的收益。

作為七禾軟件冠軍侯“波段追蹤”的策略提供者,以實盤曬單的形式和朋友們分享投資的快樂,期待互相學習,共同進步。



精彩觀點:


交易賺錢賺的就是價差,2016年波動大給了量化交易者更多的賺錢可能,而趨勢性較好則是給量化交易者捕捉價差提供了便利。

短線的策略不只是近期這個階段難做,其它階段也不好做。

短線比的更多的是主觀敏感度和客觀速度(微秒級),輪不到普通的量化策略賺錢。

波段策略在近期的較多品種上容易被來回洗。趨勢策略則是因為有明確趨勢的品種太少,多品種配置的方式的往往虧錢。

會不會繼續虧損下去很難說,即使繼續虧下去,對程序化交易者來說也沒辦法。

個人感覺今年6月份前后可能是大部分程序化扭虧為盈的重要時間點。

一般來說獲得一波盈利之后,回撤最好是利潤的40%以內。

2017年是金融監管大年,這是毫無疑問的。國家之前是打擊腐敗的權貴階層,現在是打擊金融投機階層。

程序化交易,本質上來說,絕大部分是投機交易行為。

大環境是不利于投機的,而程序化交易受的影響會略小一些。

首先程序化交易該賺的要賺,該虧的也要虧,不能說2016年賺了是應該的,2017年上半年虧一點就受不了。老想著改策略,終究不是個辦法。

今年如果用精選品種的方法,或者用長短周期搭配的方法,會比一般的程序化策略會稍微好看一些。

做趨勢和波段,要覆蓋大部分品種,但不是說大部分時間這大部分品種都要在線,因為大部分時間大部分品種是震蕩行情。

品種精選和入場精選是程序自動實現的。我做了預設條件,直接編到策略中,對品種進行自動篩選、動態調節。

凡是非高頻的程序化策略,資金曲線的盤整不可避免。

入場的主要依據是均線和 K線,均線是行情軟件常用的均線,K線只看日K線。

三角形整理的末端就是值得嘗試的入場點。

形態識別很難用程序自動實現,但并不是說不能實現。某些形態,還是可以從K線幅度、均線與均線之間的距離等著手進行識別和編程。

出場主要依據均線,即收盤價反向突破某一根均線(比如20日均線)就平倉。

盤中信號閃爍是不管它的,我的策略只會在尾盤做或次日開盤做。

某日尾盤進場后,要等到次日收盤的時候,再確定平還是不平。

一般同時持倉0-15個品種,多數時間持有3-10個,理論上最多持有28個。每個品種3%左右的倉位。

沒有加減倉的設置,只有開倉和平倉。

如果是一種方法用到不同的品種上,最好不要用不同的參數。

以前的股指,現在的螺紋,都可以多用幾個策略,多用幾個周期去開發策略和執行程序化交易。

程序化交易也可以實現暴利!

高頻程序化,優秀的可以做到年化200%的收益率,甚至400%的都有。

主觀+程序化,即主觀選品種、選方向、選策略,程序化執行,也有可能實現暴利。

價格博弈和以前有了很大的不同,大部分品種日內的波動形式會經常性變化,所以少有日內短線策略能持續盈利。

能夠沉下心來做程序化交易的人都值得欣賞。

最欣賞的,是應時雨老師、周偉老師、嚴圣德老師和FutureCelebration老師。

把剛成交的單子馬上分享出來給愿意看的投資者看,這是需要勇氣的。

曬單是可以提高自己交易水平的,因為在曬單前,我會把自己的策略反復推敲,盡量讓它更好一些,然后再去執行,這個過程本身就是自我提高的過程。

從跟隨波動老師身上學了一招,感覺挺受用的。

掃碼追蹤【波段追蹤】的實時交易



七禾網1、波段追蹤先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。2016年,似乎大部分做程序化交易的都取得了較好的成績,您覺得主要原因是什么?


波段追蹤:主要原因是行情好。一方面,大部分品種走出了多頭行情,雖然也有波折,但整體趨勢性尚可;另一方面,行情的波動比較大,給到的價差很充足。


交易賺錢賺的就是價差,2016年波動大給了量化交易者更多的賺錢可能,而趨勢性較好則是給量化交易者捕捉價差提供了便利。



七禾網2、但2016年雙十一至今,不少程序化交易者是虧損的。又是什么原因造成的?


波段追蹤:主要是行情不適合大部分程序化策略。絕大部分人做程序化交易的一個前提是不預測行情,而正是因為不預測行情,一個策略在所有的行情中都要運行,所以就避不開對它不利的行情。


分類來說,短線的策略不只是近期這個階段難做,其它階段也不好做,因為現在短線交易各路人馬競爭激烈,短線比的更多的是主觀敏感度和客觀速度(微秒級),輪不到普通的量化策略賺錢。


波段策略在近期的較多品種上容易被來回洗。趨勢策略則是因為有明確趨勢的品種太少,多品種配置的方式的往往虧錢,除非只做一兩個品種,并且要選對品種,做對方向,比如春節后做橡膠的空頭。


做阿爾法套利策略的,因為中小創的股票比指數跌得多,相當于大部分這類策略股票端虧了不少錢,而股指端賺不了多少,所以也是虧。



七禾網3、大部分程序化交易策略虧損的現象,會不會延續下去?


波段追蹤:會不會繼續虧損下去很難說,即使繼續虧下去,對程序化交易者來說也沒辦法。主觀上當然希望大部分品種能夠走出相對明確的行情,但也有可能繼續寬幅無序震蕩。個人感覺今年6月份前后可能是大部分程序化扭虧為盈的重要時間點。



七禾網4、2016年有人做程序化交易賺了100%甚至200%、300%,而近來的回撤也比較大,有的甚至超過50%,對此,您怎么看?


波段追蹤:高收益之后的較大回撤是正常的,回撤超過50%就有點大了,一般來說獲得一波盈利之后,回撤最好是利潤的40%以內。比如100萬做到130萬,回撤最多到118萬再起來,這樣的策略是比較優秀的。



七禾網5、國家主張脫虛向實,打擊金融投機。現在的市場大環境適合做程序化交易嗎?


波段追蹤:2017年是金融監管大年,這是毫無疑問的。國家之前是打擊腐敗的權貴階層,現在是打擊金融投機階層,這對政權的長治久安是有好處的。長遠來看,對普通老百姓也是有利的,就是說腐敗的權貴階層和金融投機階層從社會獲取的財富越少,國家和百姓能分得的財富就越多。


程序化交易,本質上來說,絕大部分是投機交易行為。只不過這一類投機交易行為,并不是試圖左右市場、影響行情的行為,一般也不會有利益輸送之類的行為,所以大環境是不利于投機的,而程序化交易受的影響會略小一些。



七禾網6、面對現在的行情,程序化交易者應如何改變才能多賺或少虧?


波段追蹤:首先程序化交易該賺的要賺,該虧的也要虧,不能說2016年賺了是應該的,2017年上半年虧一點就受不了。老想著改策略,終究不是個辦法。


當然,今年如果用精選品種的方法,或者用長短周期搭配的方法,會比一般的程序化策略會稍微好看一些。



七禾網7、您的“波段追蹤”的策略,近期資金曲線在盤整,但沒有破2016年雙十一時創下的低點,算是比較平穩的。為什么您的策略在這個階段的表現優于大部分策略?


波段追蹤:首先我這個策略并不能說優于其他人的策略,每個人的策略都有自己的特色,而波段追蹤這個策略剛好這段時間少虧而已,說不定在其它類型的行情中會比別人虧得多。


我想做趨勢和波段,要覆蓋大部分品種,但不是說大部分時間這大部分品種都要在線,因為大部分時間大部分品種是震蕩行情。所以,我用的是品種精選和入場精選的方式減少震蕩行情的回撤,但這種方式也有可能會比別人少賺。



七禾網8、您如何實現品種精選和入場精選?是主觀干預嗎?


波段追蹤:品種精選和入場精選是程序自動實現的。我做了預設條件,直接編到策略中,對品種進行自動篩選、動態調節。由此可以避開一部分品種的一部分震蕩行情,當然也可能會錯過一些趨勢行情。比如原來進場10次的,現在變成進場5次,過濾的5次,可能4次是震蕩,1次是趨勢。



七禾網9、但您的策略也已經有近半年時間的盤整,并且去年也有近半年時間的盤整期,您如何看待資金曲線較長時間的盤整?您預計今年還會繼續盤整下去嗎?


波段追蹤:我想,凡是非高頻的程序化策略,資金曲線的盤整不可避免。關鍵是能否守住之前的大部分盈利,比如保住上一波利潤的70%或60%,如果利潤的50%以上回吐了,那么策略可能還有一些改進的空間。


今年可能會繼續盤整下去,但我個人主觀感覺即使繼續盤整,也就1-3個月吧,資金曲線總會起來的。



七禾網10、您的策略入場主要基于什么?


波段追蹤:入場的主要依據是均線和 K線,均線是行情軟件常用的均線,K線只看日K線,用均線和K線組合從形態上識別一波趨勢行情的起點,并在止損可控的前提下試圖抓取這波行情。比如三角形整理的末端就是值得嘗試的入場點。



責任編輯:韓奕舒
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