? 汪代亨:行情并不會愚弄交易者,而是交易者愚弄了自己
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汪代亨:行情并不會愚弄交易者,而是交易者愚弄了自己

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-03-07 14:35:21 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。




汪代亨簡介:


28歲,廣東韶關人,現居珠海,2007年接觸股票,2012年開始交易期貨。程序化交易者,主做螺紋鋼期貨,擁有三類型交易系統(趨勢交易型 套利交易型 指基個股組合型)。在七禾網程序化排行榜上,汪代亨展示的賬戶“大亨工作室”交易36個月,累積凈值41.57,累積收益率逾4057%。


除此賬戶外,汪先生在七禾網上還有多個賬戶展示:珠海程序化、zzr程序化、雄州一號等。



精彩觀點:

(大幅回撤)這些慘痛的經歷,讓我明白了在交易過程中控制回撤的重要性。

當建立一個頭寸時,為了保存資本,知道將在什么水平退出該頭寸是至關重要的。最常見的頭寸規模確定系統之一就涉及將頭寸規模作為這一風險的函數來進行控制。

我們對單個品種實行不少于20種的交易策略,這些策略由不同的交易性格和特點組成,能相對提升系統的抗風險能力,同時采用多品種多策略的整合盡量使資金曲線更平滑。

越是普通粗糙的模型策略,有效時間越長。

從虧損到盈利,并非要掌握一手非常強的技術分析或基本面分析能力,而是自我控制。

自我控制并非難以做到,而是大多數人很難意識到它的重要性。

市場并沒有制造犧牲品,而是投資者把自己變成了犧牲品。

我目前的交易系統分為三類:趨勢交易型、套利交易型、指基個股組合型。

單品種做多策略組合,目的是為了分攤風險,防止一個策略失效對賬戶資金造成較大的回撤。

研發一套策略,要自己交易舒服,必須是符合自己習慣。

人的創造是無限的,一個市場如果說是研發得差不多,那它離蕭條也就不遠,可盈利性也會大幅降低,現在國內量化顯然還處在發展期。

成功的投資需要自我控制甚于其它!一套完整的交易,一般涉及三個領域:心理狀態,資金管理以及系統開發。我認為這三個方面都重要,但是心理狀態是最重要的(大概占60%),其次是頭寸規模確定(大概占30%),而系統開發只占約10%。

目前螺紋鋼已經進入了一個比較好的上升趨勢,主要采取趨勢交易策略,盡量讓盈利奔跑。

股指松綁對股指相關的量化套利、短線交易、股指與期權套利等策略有了更大的運用空間。

行情并不愚弄交易者,而是交易者自己愚弄了自己。當你對某一事物--特別是對行情的關注太密切,那么它會扭曲你的判斷,導致你不遵守規則或者不依據明確界定的計劃來采取行動,而是依據希望或者恐懼來進行交易。

我準備到了35歲以后,就慢慢減少期貨占用生活的比重,然后好好體驗生活,畢竟世界這么大,要到處去看看。

在自信心過大的時候,往往容易翻船。要一直保持謙虛的態度,尊重市場走勢。

2017年我也比較看好股市。

我比較喜歡競爭的感覺,能有一種動力促使自己不斷進步。特別是股票和期貨市場,淘汰率非常高,只有不斷的進步和持續盈利,才能生存下去。



七禾網1、汪代亨先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您2007年接觸股市,2012年步入期貨市場,從一名菜鳥到一名市場老手,您經過了哪些比較重大的波折?您覺得自己還有哪些方面需要提升?


汪代亨:比較大的波折有兩個,第一個波折發生在2008年的股票市場,我在上證指數3000點時進場,指數在最低時,我賬戶出現的最大回撤達40%多,這對當時還是學生時期的我打擊不小;第二個波折發生在2015年的期貨市場,我是程序化交易,當時交易策略一開始不適應行情,導致賬戶出現了最大回撤50%,及時修改更換新策略后,止住了繼續回撤。不過這些慘痛的經歷,也讓我明白了交易過程中控制回撤的重要性。



七禾網2、您的交易理念是不追求暴利,科學資金管理,實現穩定增值。請您談談您的資金管理。


汪代亨:資金管理,也就是頭寸規模的確定,當建立一個頭寸時,為了保存資本,知道將在什么水平退出該頭寸是至關重要的,最常見的頭寸規模確定系統之一就涉及將頭寸規模作為這一風險的函數來進行控制。簡單來說,就是控制倉位,做好止損,平時以日內交易平倉為主,隔夜持倉一般不會超過50%資金;對于止損點的控制,一般看當個品種近一年的波動率來確定。



七禾網3、您雖不追求暴利,但在七禾網程序化排行榜上,您的賬戶“大亨工作室”的凈值卻翻了40多倍。請問,您覺得自己能獲得這樣成績的原因是什么?


汪代亨:期貨交易,最難做到的是持續穩定的盈利,我們的交易就是做到了賬戶穩定增值,持續幾年復利增長,收益就會非常巨大。因此,構建一個能夠穩定可持續的交易系統很重要。



七禾網4、目前,“大亨工作室”的最大回撤率為51.20%,請問這個最大回撤是如何造成的?回撤出現后,您總結了哪些經驗教訓?


汪代亨:這個最大回撤是發生在2015年的1-3月,那時候交易策略開始不適合行情,3月底時及時修改更換新策略,止住了繼續回撤。當時團隊還不成熟,面對大幅回撤還沒較好的應對措施,不過現在已經解決出現這種大幅回撤的情況了,目前我們對單個品種實行不少于20種的交易策略,這些策略由不同的交易性格和特點組成,能相對提升系統的抗風險能力,同時采用多品種多策略的整合盡量使資金曲線更平滑,近一年的資金走勢可以看出,比前部分走勢更穩定的增長。



七禾網5、據了解,您首次接觸程序化交易是在大學的課堂上,導師偶然講了下程序化交易的雛形。那您之后是通過哪些方式學習和研究程序化交易的?并在何時學成運用到交易上?


汪代亨:當時了解到程序化交易,發覺原來交易還可以智能化,就馬上學習編程,然后在股票市場上做試驗,一開始便出現了虧損,慢慢發覺程序化并不是表面那么簡單。比如一個數據看起來很完美的策略,在實際應用時卻很容易失效,這是很多程序化投資者都有碰到的問題,后來慢慢發現,越是普通粗糙的模型策略,有效時間越長。花了三年多時間磨合,之后在2013年開始在期貨交易上運用程序化。



七禾網6、運用程序化交易之后,您由虧損跨度到盈利,這算是您交易之路的重要轉折點了。您覺得投資者想要從虧損走向盈利,最需要克服的困難或難點是什么?最需要掌握的知識或技能是什么?


汪代亨:我覺得從虧損到盈利,并非要掌握一手非常強的技術分析或基本面分析能力,而是自我控制;對于大多數投資者來說這是一個根本性地轉變,自我控制并非難以做到,而是大多數人很難意識到它的重要性。比如,多數投資者認為市場是一個制造犧牲品的活生生的實體。如果你相信這樣的說法,它對你來說就是真的,但是市場并沒有制造犧牲品,而是投資者把自己變成了犧牲品。


每一位投資者都自己掌握著自己的命運,如果不理解這一重要原則,那么就很難在交易市場盈利。



七禾網7、作為程序化交易者,目前您擁有多少套交易系統?請您介紹一下這些系統的特點與核心,它們分別會在什么情況下應用?決定一套交易系統能否上線交易的標準是什么?


汪代亨:我目前的交易系統分為三類:趨勢交易型,順著趨勢方向交易,收益高,回撤也稍大;套利交易型,風險較小,能和趨勢交易型互補;指基個股組合型,通過個股和指數基金的搭配,在股票市場處于上升趨勢時交易,下跌趨勢停止交易,規避風險。


在我看來一套交易系統能否上線交易,主要判斷該系統能否具有持續穩定盈利能力。系統的優劣因人而異,適合自己的,就是好的。


責任編輯:唐正璐
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