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期貨中國專訪雷恩特:順大勢逆小勢 把握開倉點

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-06-25 10:13:52 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

雷恩特.jpg


雷恩特量化團隊:


雷恩特量化團隊是一支通過“完全程序化跟隨趨勢”的期貨量化團隊。團隊主要的投資策略和風格是“多品種多周期多策略交易的方法,堅持一致性跟隨趨勢”;團隊在2012浙商期貨-都市快報精英實盤賽第七名,2013年首屆永安期貨東方智慧程序化交易實盤大賽輕量組冠軍,是溫州地區首個程序化比賽的全國冠軍團隊。團隊最主要的特色是通過程序化交易捕捉住單邊趨勢的機會,而在震蕩趨勢可以讓資金曲線走向盡量平滑;以上特點在我們的實盤賬戶里得到了充分的體現。穩健賬戶2013年9月22日至2014年1月22日,實現55%的收益率,最大回撤5.2%;激進賬戶2013年1月7日至2014年3月17日,實現400%左右的收益率。


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雷恩特穩健賬戶(曲線圖由雷恩特提供)


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雷恩特激進賬戶(曲線圖由雷恩特提供)


訪談精彩語錄:


一個有著豐富的主觀交易經驗的人,去做程序化交易,有優勢。特別是交易經驗,盤感總結后的量化效果會非常好。系統會得到非常客觀真實的反映。


股指期貨日內的波動性應該還會保持下去。


順大勢逆小勢,大勢指基本面、技術面,小勢指把握開倉點。


我們主要利用均線來識別趨勢行情。如在多頭排列時,找支撐位做多;在空頭排列時,尋找壓力位做空;在多空平衡狀態(振蕩市),即尋找支撐位做多,也尋找壓力位做空。


我的策略在進出場的設置上,主要采用的是形態分析、指標跟蹤以及幅度識別等的綜合應用。


我們的勝率并不是很高,去年盈利達300%的帳號勝率只有27%,但是這個不妨礙高收益。


均線這個指標看似非常簡單,但是作用極大,不過真正能用好的人并不多。


純粹日內倉位最多只有10%—20%,隔夜的倉位根據凈值的不同控制在20%—50%之間。


一般是盈利后再加倉,虧損后減倉。


任何一種策略都有一段時間的不應期,而多策略可以很好地減少回撤。


如果資金少于300萬,我們只會做商品期貨的幾個品種。而資金多于500萬,一般股指和商品期貨各一半倉位。


投資組合的誤區是相似性的策略一起搭配,這樣的話會一起回撤。


根據各個品種的特性針對性開發的策略會有更好的盈利幅度以及更小的回撤。


我們的特點是靠趨勢賺錢,當行情出現震蕩的時候,我們的策略會有一段的時間回撤期。


在長期橫盤期間,我不會心慌,不會懷疑,也不會人工干預,因為我知道我的策略能賺錢。


團隊參加比賽的目的是能有機會認識一些量化高手或團隊,學習交流促進發展。未來的10年中國金融市場的私募基金會大發展,會出現大鱷級別的私募基金。


若要聯系雷恩特量化團隊,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



期貨中國1、雷恩特量化團隊您好,感謝您在百忙之中接受七禾網期貨中國的專訪。周雷先生您2006年開始做期貨,2011年轉向程序化交易,請問您做程序化交易之前,主觀交易的業績如何?您后來為什么選擇程序化交易?


雷恩特:在做主觀交易的時候,已經能實現盈利了。無意中接觸程序化交易后,發現能克服人性的弱點,能讓業績更加穩定,于是轉而選擇程序化交易。



期貨中國2、您現在程序化交易的理念和方法,和之前的主觀交易是否有所關聯?


雷恩特:我現在程序化交易的理念是;策略&團隊素質&資金管理,缺一不可。方法是:順大勢逆小勢,大勢指基本面、技術面,小勢指把握開倉點。和之前的主觀交易有密切關聯。



期貨中國3、就您看來,一個有著豐富的主觀交易經驗的人,去做程序化交易,是否會比較有優勢?有哪些方面的優勢?


雷恩特:一個有著豐富的主觀交易經驗的人,去做程序化交易,有優勢,特別是交易經驗,盤感總結后的量化效果會非常好。系統會得到非常客觀真實的反映。



期貨中國4、周楊先生您從2010年開始專注于股指交易,就您這4年多時間股指期貨的實盤感悟而言,股指期貨的波動特性有沒有發生變化?發生了哪些變化?


雷恩特:股指期貨的波動特性發生了很大的變化。不管是日間波動還是日內波動都逐漸變小。



期貨中國5、據您判斷,股指期貨目前的波動特征會保持下去呢,還是只是一個階段而已,以后還會有其它形式的變化?


雷恩特:日內的波動性應該還會保持下去,因為股指現在做日內大波動交易者挺多的,所以行情就會發生變化,靠日內大波動賺錢會越來越難。而現在日間的波動是非常正常的,根據交替定律,在2008年的快速的熊市后,早在2009年我就判斷下一個熊市肯定是慢熊,現在的日間波動完全符合慢熊的標準。



期貨中國6、在股指期貨的交易上,您覺得現在賺錢容易還是前三四年賺錢容易?是主觀交易賺錢容易,還是程序化交易賺錢容易?


雷恩特:在股指期貨的交易上,我覺得現在賺錢比前三四年賺錢更容易,因為現在我們已經有了成熟的交易系統。程序化交易比主觀交易賺錢更容易。



期貨中國7、您如何看待趨勢行情中的震蕩,以及震蕩行情中的趨勢?


雷恩特:震蕩和趨勢都是有級別的,趨勢行情中的震蕩,說明趨勢的級別大于震蕩的級別,震蕩中的趨勢說明,震蕩的級別大于趨勢的級別。


責任編輯:劉健偉
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