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期貨中國專訪雷文超:程序化交易的功夫在盤外

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-06-19 22:25:17 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

雷文超專訪照片.jpg


雷文超(巡洋科技)


1995年美國普渡大學(Purdue)電腦工程碩士畢業,先在美國硅谷凌云邏輯公司(Cirrus Logic)任高級網絡工程師。1998回國,先后擔任雅虎中國銷售總監,阿里巴巴網絡公司產品副總裁,新浪無線網絡公司副總裁,廣州火鳥科技公司和廣州巡洋網絡科技公司的總經理。熟悉企業經營管理和資本運作,期間邊投資邊研究國內外證券市場規律,對趨勢投資、量化交易、系統化交易有獨到和深刻見解。現公司已經運作首款基金專戶產品華工風華1號,其在期貨中國網私募排行榜(http://simu.7hcn.com/)中展示的賬戶“小牛工作室”自2012年8月至今(截止到2014年6月19日)收益率達到86.15%。


訪談精彩語錄:


我交易的首要目標是持續地盈利,通過復利來創造奇跡,而不是要賺取市場上的每個機會。


通過我量化交易的出色業績,也證明量化交易確實就是我所擅長和喜歡的領域,所以我決定把量化投資當成我一輩子的事業來做。


衡量投顧的標準有三個方面,這些也是我目前的核心交易理念。1)持續贏利的能力。2)收益的穩健性。3)收益風險比高。


人們在選擇投顧時,最容易犯的二個錯誤是,一是在追求高收益時忘記收益的穩健性,二是在追求收益的穩健性時忘記贏利的持續能力。


國內現在的金融量化投資相當于2000年的互聯網,是群雄并起,百花齊放的年代,是做事業最好的年代。


目前我們的全部交易都是100%執行量化交易信號,絕對不干預交易信號。


目前我們的頭寸分布是中線、短線和日內策略均衡分配,各占保證金的15%。


最強壯的策略,往往是抓住了市場的本質,可以做到一條策略走天下。而普通強壯的策略,就需要多策略組合來提升抗風險的能力。


組合策略的優點是能降低回撤、提升收益的穩定性。


我們選取策略主要看策略的贏利持續能力、贏利的穩健度、收益風險比這三個指標,然后看策略的交易理念是否有特色。


我們的核心交易理念認為市場是不可預測的,所以我們不會根據市場的變化來調整策略。


我認為在歷史市場行情與未來市場行情之間不存在直接的邏輯聯系,而是通過某些交易理念來建立關聯的。


我們必須挖掘出歷史市場行情后面的交易理念才能建立與未來市場行情建立邏輯聯系。


我們崇尚的策略研發思路是從上而下的,先有交易理念,再研發策略、驗證策略。


我相信思想的交換是1+1大于2。


高頻交易的優點是可以實現高收益、低風險的理想交易,缺點是資金容量有限制,對交易軟件和硬件的要求高。


期權就是資金利用率更高的期貨。


我們的風格是趨勢跟蹤,趨勢跟蹤的特點是只要有行情,我們就要讓盈利奔跑。


程序化交易的功夫在盤外。


合適的加減倉可以有效平滑資金曲線。


我們獲得期貨日報的2013年度優秀賬戶的重量組綜合實力獎第五名,是僅有的三名連續兩年獲獎的投顧之一。


“冬天正在來”就是提醒我們風險隨時會來臨,必須做好準備。


若要聯系雷文超(巡洋科技),與其溝通交流,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287


期貨中國1、雷文超先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。我們從您的履歷中看到您互聯網技術方面的工作經驗豐富,這對您現在程序化交易是否有影響或者幫助?


雷文超:我在互聯網技術方面的工作經驗對程序化交易的直接幫助不算大,只是在模型編程和搭建交易軟件、硬件系統時有幫助,能夠比較快地上手。而間接的幫助就比較大,像互聯網所代表的開放性地學習精神,講究搭建平臺和系統,廣泛應用數據分析,對客戶需求的研究等等,這些對程序化交易的幫助就很大,研究和開發的思維是相通的。



期貨中國2、互聯網金融的浪潮勢不可擋,天弘基金短短幾個月超越華夏基金成為行業第一的神話便是最好的佐證,您曾任雅虎中國、阿里巴巴、新浪無線的高管,現在又投身于金融量化投資行業,對兩個行業都有很深的認識,那么您覺得應該如何把握住互聯網金融的機會?


雷文超:我從心底里希望互聯網能和金融量化投資結合起來,也理應是我的強項。只是我最近全身心都投入到金融量化的研究上,對互聯網金融還沒來得及研究。



期貨中國3、您表示過只想賺適合量化投資的錢,期貨市場的機會很多,為什么您只選擇做量化交易?


雷文超:期貨市場的機會很多,但競爭也同樣激烈。我交易的首要目標是持續地盈利,通過復利來創造奇跡,而不是要賺取市場上的每個機會。我很明白一個人只有專注做好他所擅長和所喜歡的領域才可能超過別人,從而持續地盈利。我通過總結我以前的工作經歷發現我有量化思維的偏好,喜歡通過實驗來檢驗各種理論,喜歡思考,喜歡建立規則和打造系統。我的這些習慣都是很適合量化投資,而且通過我量化交易的出色業績,也證明量化交易確實就是我所擅長和喜歡的領域,所以我決定把量化投資當成我一輩子的事業來做。



期貨中國4、您表示過您曾找過10位股票/期貨投顧,失望后才自己來做的,是無心插柳成為投顧的,那您認為作為一個投顧的標準是什么?也就是您眼中合格的投顧應該具備哪些要素?


雷文超:我認為衡量投顧的標準有三個方面,這些也是我目前的核心交易理念。1)持續贏利的能力。2)收益的穩健性。3)收益風險比高。人們在選擇投顧時,最容易犯的二個錯誤是,一是在追求高收益時忘記收益的穩健性,二是在追求收益的穩健性時忘記贏利的持續能力。如果讓我重新來選擇投顧,我會有一個簡單有效的標準,就是要求看一個交易2年以上,規模在500萬以上的實盤賬戶的交易記錄。如果投顧能拿出這樣的賬戶且收益很好,我就可以很快做投資決定,如果沒有,就需要看看投資理念,口碑等輔助信息來做決定。



期貨中國5、您把金融量化投資作為自己的事業來做,對您來說,金融量化投資是一項怎樣的事業?


雷文超:當我選擇一項事業時,會綜合行業的發展前景和我自己的特長來判斷。我認為今后的十年是金融量化投資在中國發展的黃金十年,國內現在的金融量化投資相當于2000年的互聯網,是群雄并起,百花齊放的年代,是做事業最好的年代。回頭來看,我雖然是無心插柳走進這個行業,是機緣巧合,也是多年多方面努力積累的結果,我會很珍惜這樣的機會,努力闖出一片新天地,把巡洋科技打造成國際一流的量化投資企業。



期貨中國6、我們從貴公司的介紹中看到公司的投資理念是“中線策略依據量化信號,手工交易”,您在中線策略的手工執行中是否100%按信號執行?有沒有做干預?如果有干預,會在什么情況下干預?


雷文超:我們中線策略的交易是100%按信號執行。之所以采用手工交易,是因為資金規模上來后,采用手工下單,能減少交易的沖擊成本。目前我們的全部交易都是100%執行量化交易信號,絕對不干預交易信號。但我們對交易模型定期做健康檢查,對于與市場行情不匹配的模型,我們會調整頭寸分配,嚴重不匹配的模型我們會停止交易。


責任編輯:劉健偉
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