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期貨中國專訪三界:有規律可循是程序化的基礎

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-09-27 14:11:03 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

三界專訪圖.jpg


三界


湖北人,進入期貨市場2年,期貨中國私募排行榜賬號“三界”系列賬戶的操作者,程序化交易的模式卻有著極高的收益率,賬戶“三界”截至2013年9月9日,復合收益率高達520.07%。


訪談精彩語錄:


期貨的走勢沒法確定的,只能去賭。


但它(期貨市場)又必須是要有統計規律可循的,沒有規律可循程序化就沒有存在的基礎了。


我的策略是趨勢突破型的策略。


(基本面分析)對個人來說沒有意義,沒有這么多的精力,所以說只要用技術面就可以了。


IT行業做程序化比較有先天的優勢,自己有什么想法就可以很快把它編成一個可以實盤的模型。


我人工干涉后基本都是造成損失的。干涉沒什么好處。即使是烏龍指事件也不要去干涉它。


程序化的模型是拿歷史數據優化出來的,它有個特點,比方說這段行情剛巧漲的很快,然后你會發現比歷史回測的曲線上升的斜率還高,它一般過段時間就下來的。


股指的流動性比較好,是比較適合做程序化的一個品種。


做多品種的話可以平滑曲線,因為收益曲線下跌太厲害的話對人也是一個考驗。


程序化需要有歷史數據,沒有歷史數據沒有辦法做。


如何規避(隔夜風險)可以這樣理解,不要拿很多錢去做這個事情。


開發一套好的策略是很難的,很多人都說他手里有幾十套、幾百套,我覺得他們有可能是吹牛,或者說他這些策略可能不太好,很有可能我一套策略的收益可以趕上他一百套。


出場方面來講,我一般都是直接反手的,當然如果因為止盈止損造成的平倉,那就沒有反手。


策略肯定是有適應期的。


我一般是拿2年的一分鐘的數據去優化,用到了遺傳算法。


我的開倉是突破信號,出場的話我剛才也說了,就是反手,給出了做多的信號,我就做多,下一次給出做空信號,我就反手做空,進場就變成出場了。


加減倉和你的策略是密切相關的,有的人認為你的策略很爛的,但是你加減倉做的好,資金管理好,可能是賺錢的。


不存在說追求暴利,就是靠來來回回反反復復很多次的交易,然后你的數據和歷史數據比較吻合,你就希望以后也比較吻合,然后你就能賺錢了,這個不算暴利,是微利。


我是用1分鐘線的。


做程序化其實可以說跟性格沒什么聯系,因為做日內,程序做一萬遍跟做一遍對你都沒有什么影響。


有時候你覺得它沒有交易,你心里面有點不爽的感覺,不開倉你覺得很郁悶。


我對程序化交易的經驗之談就是要多花時間去實驗。



期貨中國1、三界您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您進入期貨市場才短短2年,現在就取得了相當不錯的成績,請問您初入市場時是否也經歷過交學費的時期嗎?


三界:當然肯定有交學費的時候,剛開始實盤的時候是250萬的資金,過了段時間,盈利到400萬,后來又虧到了200萬,回撤50%不就是虧損么,本金已經虧掉了。



期貨中國2、期貨圈存在著一個爭論,就是期貨是否和賭場相同,不同的人都有不同的理解,您認為期貨基本和賭場相同,這是什么原因?


三界:期貨是否和賭場相同,當然是有一點類似,因為期貨的走勢沒法確定的,只能去預測,這就是賭,所以不管誰來交易,他來認為下面是漲還是跌,肯定是個賭,預測而已,所以說這跟賭場相同。



期貨中國3、如您所說,期貨市場基本和賭場相同,那應該是一個概率游戲,又應該如何來理解您所說的行情有一定統計規律可循?


三界:我弄的程序化就是一般拿歷史數據跟模型進行匹配、回測,所以它必須是要有規律可循的,沒有規律可循程序化就沒有存在的基礎了。



期貨中國4、您是純技術分析,能和我們分享一下您的技術分析的大體依據或是特征嗎?


三界:現在實盤應用的也是傳統的技術指標,現在策略主要是由5個技術指標組合起來的。我的策略是突破型的趨勢型策略。



期貨中國5、市場上基本面分析和技術面分析兩派不相伯仲,不可否認基本面分析對交易的重要性,但您卻以純技術分析做交易,為什么不考慮基本面?或者說結合基本面來優化您的技術分析?


三界:因為我是個人操作,不可能有這么多的精力,而且資金比較少,你也知道,做基本面的分析要花很多時間,可能派出很多人坐飛機到上市公司做研究,或者說你對宏觀經濟都很清楚,對個人來說沒有意義,沒有這么多的精力,所以說只要用技術面就可以了。



期貨中國6、我們了解到您做期貨之前是從事IT行業的,是否是因為行業原因使您更傾向于程序化交易?


三界:當然IT行業做程序化比較有先天的優勢,自己有什么想法就可以很快把它編成一個可以實盤的模型,這個是一個優勢。



期貨中國7、我們在與臺灣甚至國外的程序化交易者的交流中發現,他們對國內許多程序化交易者人工干涉交易很不理解,認為這不能算是真正的程序化交易,您如何看待?您在交易中會進行人工干涉嗎?


三界:其實我也干涉過,不過干涉的很少,算下來我干涉后總的是造成損失了。有一個很典型的例子,就是那天816(光大烏龍指事件),,早盤的時候曾今它拉升的很快,我的系統因為突破就跟進了,后來我聽我們同事在議論這個事情,我也覺得這個可能是烏龍指,然后我就手工把它平掉了,這個我是手工干涉的,我平掉的位置那時候已經第一波下跌的低點,但是后來他們又辟謠了,光大的董秘說不是烏龍指,這時大盤又拉起第二波了,第二波比第一波還要高,這時候我雖然已經把它平掉了,但是我系統還沒有關掉,它又追進去了,這樣一來損失很大,可能有60萬左右,然后第二波又追進去了,等于是從我平掉的低價到后面追進的高價,這個差價就損失了60萬,不過那天我還是賺了比較多錢的。所以說人工干涉沒什么好處。即使是烏龍指事件也不要去干涉它。



期貨中國8、我們從期貨中國——私募排行榜中發現您的賬戶“三界”在6月下旬有一波快速拉升后,7月初出現了不小的回撤,這波大起大落的行情是如何造成的?


三界:這個是有多種因素造成的,我覺得主要的因素是這樣的,程序化的模型是拿歷史數據優化出來的,它有個特點,比方說這段行情剛巧漲的很快,然后你會發現比歷史回測的曲線上升的斜率還高,它一般過段時間就下來的,這個可能很多人有這個感覺,這是個很奇怪的現象,不過也不奇怪,這是個統計問題。這是一個主要因素,第二個因素就是那段時間我調整了一下賬戶的風險度,倉位調了一下,因為我這個模型也是剛搞不久,不斷的再優化,優化以后可能參數不太適合,所以有段時間下跌的比較厲害,但是優化完了以后,按照道理來說這個模型也不是很離譜,只是可能剛好和那段行情不是很吻合,所以主要的原因就是這個行情跟你模型的有個匹配的問題,可能這段時間不適合,那段時間就適合了,但是長此以往它會比較中肯的,比方說你理論的年收益率是100%,那么長期下去,它可能就是100%,如果這個月你就漲了50%,那下個月就有可能會跌回40%,漲的太快它就有可能會回調。



期貨中國9、“三界”賬戶在6月以前都比較平穩,而6月下旬之后,收益曲線的起伏波動變大,是否是調整了交易策略?


三界:有多種因素,一個就是剛才提到的行情和模型的匹配度問題,一個是調整了風險度,還有一個就是調整了一些參數,然后策略也經常有一些小的修改。



期貨中國10、我們從您賬戶的持倉偏好中發現您以股指為主,也做少量的橡膠,請問您為什么選擇這2個品種進行交易?


三界:主要是做股指的,橡膠曾經嘗試了一下,但是后來發現效果不佳,就不做了。現在可以說單純的只做股指,因為一個人的精力也有限度,家里還有很多事,公司里還有很多事,業余做的,能搞一個股指就不錯了。股指的流動性比較好,是比較適合做程序化的一個品種。而且我也比較懶散,我的下單方式都是市價直接下單的,也只有股指的主力合約的流動性才能夠支持比較好。


責任編輯:劉健偉
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