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專訪藍海英雄孫永剛:過濾震蕩、抓趨勢性行情是目的

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-08-05 14:11:42 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成:

孫永剛-fa.jpg

孫永剛:

昵稱:syz1236

1994年開始做股票,1995年接觸期貨,2005年才開始實盤做期貨。現以多品種組合的趨勢性程序化交易為操作手段,交易系統獨特、風格穩健、持續盈利能力強。

第三屆藍海密劍大賽年度(2010.9.20-2011.9.16)上尉軍銜

第四屆藍海密劍大賽年度(2011.9.19-2012.9.21)少將軍銜,盈利額3263572

 

訪談精彩語錄:

我也不明白別人為什么賠錢,反正從我05年進入市場開始,就一直賺。

既然它走出了趨勢行情,而我沒捕捉到,那就是我的方法有問題。

市場走勢于自己不利時,敏感一點,少賠一點,市場走勢與自己有利時,遲鈍一點,多持有一會。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢型交易系統來說,過濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點的交易方式,必須知道他獨有的交易方式最大的短板在哪里。

個人認為我的交易模式單個賬戶資金規模在1.5億內沒有多大問題。

維克托斯波朗迪提出的投機三原則:1.保障資本;2.一致性獲利能力;3.追求卓越回報。其重要性是按照先后順序排的。

投機最重要的是保證本金安全。

模糊與簡單更能天長地久,復雜與精確的系統往往并不長久。

一個簡簡單單的系統,正因為簡單,所以生命期更長,更有韌性。

主要是在交易系統的細節上進行調整,交易系統里面的哲學基礎、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時候,我不會按照交易系統來,可能會提前于交易系統,這種情況往往是趨勢反轉的關鍵時候。

一位交易前輩曾經說過: 一個好的交易員知道什么時候遵從交易規則,什么時候打破交易規則。

全自動程序化交易背后是哲學與邏輯思考,而手動程序化交易背后是哲學與辯證思考。

對于大多數普通人來說,還是客觀點好。

我一般做一個月至六個月的中級趨勢行情,持倉最短的單子可能幾分鐘內平掉,到目前為止持倉最長的是四個多月(包括換月)。

單筆交易虧損一般控制在1%以內,理論上整個賬戶回撤控制在25%左右,實戰中表現為最大實際回撤沒過20%。

在這個市場里,游戲沒有變,因為人性沒有變。

從05年開始,按照開始投入的初始資金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快樂與美滿才是最大的幸福。

若要聯系孫永剛,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287

東航金融1、孫永剛先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網的聯合專訪。您在東航金融藍海密劍期貨大賽中的參賽昵稱是syz1236,這個名字有特別的含義嗎?取這個名字的緣由是什么?

孫永剛:有很多朋友都對這個問題感興趣,SYZ是我孩子名字的拼音縮寫,1236出自老子的一段話:道生一,一生二,二生三,三生萬物(道德經四十二章),是說新生事物從無到有,從小到大的意思,在這里我用6代表萬物,是希望他一路順順利利,欣欣向榮的寓意,也是一個父親對孩子的美好祝愿吧。

 

東航金融2、您是在怎樣的機緣下接觸期貨并參與期貨交易的?

孫永剛:我是94年開始做股票的,當時在工廠里上班,股票作為一種業余愛好,可以說是屢戰屢賠,屢賠屢戰,但依然癡心不改。到95年股票市場可以說是死水一潭,(但那時起就畫上證走勢圖,畫的時間長就有感覺了。)95年聽聞國債期貨,記得當時電視里播放國債行情,國債行情火爆,天天漲停,立刻引起我的興趣,當時沒錢,開戶也不方便,就畫下國債模擬盤,發現這東西很簡單嘛,一個勁的漲停(當然現在不這么看了)。后來看了些國外的側重期貨的交易員訪談,直覺發現有很多東西和我當初設想的不謀而合,但也知道期貨風險大,再后來自己一邊做著小生意,期貨就當業余愛好,一邊消遣一邊研究,但沒有實盤操作。就這樣走到了05年,實在是想做了,05年7月20日(我永遠記得這天,呵呵)拿了點錢去開戶做了,我也不明白別人為什么賠錢,反正從我05年進入市場開始,就一直賺,也許和我前十年的積累學習有關吧。

 

東航金融3、您什么時候開始程序化交易的?為什么選擇程序化交易?

孫永剛:05年開始并不是程序化,當時資金少,專做平臺突破,不突破就在場外等。憑著10多年對圖形的研究和感覺,倒也沒錯過什么行情,資金增長的挺順。但從07年上半年開始,發現有幾個品種的趨勢性行情,如果靠以前的方法和自己對圖形的感覺,都是不應該進場的,而它卻確實走出了趨勢性行情。存在就是合理的,既然它走出了趨勢行情,而我沒捕捉到,那就是我的方法有問題,有問題就要解決,我思考了好久,也看了很多國外的書籍,思來想去,只有完全跟著市場走,放下自己對走勢圖的感覺,對走勢圖的預測判斷,才能捕捉到這些趨勢性行情,那就只有走順應市場的程序化交易了。大的戰略已定,就著手組建程序化交易框架。到07年下半年,當時豆子豆粕要起一波牛市,當時情況是我剛構建完畢的交易系統只是發出一個做多信號,信號可能是錯的,也可能只是很小的一波行情,而按照我以前的方法和對圖形的感覺是不應該進場的,當時我面臨一個兩難選擇,是按照以前的讓我賺了很多錢的方法,認為這個信號是錯的,放過不做呢,還是按照程序化交易來,有信號必做呢?在當時的關鍵時刻,也可能是直覺吧,選擇了按照我的程序化初始模型來做,事實證明是正確的,當時做的是豆粕,一路持有了三四個月,迎來了第一筆程序化交易大單盈利,從此后徹底揚棄了以前的方法,只在程序化交易上下工夫了。

 

東航金融4、您的程序化交易系統總共有幾個子策略組成?如何對不同的策略進行資金管理?

孫永剛:五個:1.進場策略;2.止損出場策略;3.到達盈利目標減倉策略;4.順應市場減倉策略;5.出場策略

這五個策略的資金管理大同小異,既有根據具體點位止損,也有根據支撐阻力位逐步修正止損位與減倉位。目的只有一個,市場走勢于自己不利時,敏感一點,少賠一點,市場走勢與自己有利時,遲鈍一點,多持有一會,呵呵。

 

東航金融5、您的程序化交易,股指期貨和商品期貨都有涉及嗎?請問股指期貨和商品期貨用相同的策略還是不同的策略?

孫永剛:我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨,我做的這些品種中就含股指,基本道理都是一樣的,只是在進出場和減倉的細節處理上有細微區別。

 

東航金融6、能否簡單介紹一下您的程序化交易策略的設計原理?

孫永剛:我從哲學角度來說下吧,市場是對立統一,一體兩面的,趨勢與震蕩的對立統一,趨勢與震蕩的一體兩面,震蕩震久了總要出趨勢,趨勢走遠了總要回歸震蕩。作為我的趨勢型交易系統來說,過濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的,對于回避不掉的震蕩,也有比較好的處理程序,使自己付出的試錯成本比較低。

 

東航金融7、您做日線級別的中長線趨勢組合交易,交易標的多達13個品種。請問您選擇了哪些品種?

孫永剛:和以前相比,品種名單更換了不少,現在是銅、膠、螺紋鋼、玉米、豆油、棕櫚油、玻璃、白糖、PTA、塑料、焦炭、白銀、股指。

 

東航金融8、選擇這些品種的標準是怎樣的?

孫永剛:流動性好,趨勢性強的都可以考慮,名單會保持更新的。


責任編輯:李婷
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