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期貨中國專訪FutureVacation:讓交易系統始終動態更新

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-02-22 17:27:04 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

FUTURE曲線圖.jpg


FutureVacation


山西人,姓王,現居上海,研究生學歷,投資思路十分嚴謹,擅長程序化全自動交易。以嚴格的風險控制見長,股指期貨日內短線為主,商品期貨為輔,2012年在風險較低的前提下實現了3-5倍收益。


訪談精彩語錄:


進入這個行業主要也是因為這個行業掙錢較快,并且這個行業的回報是與你的付出成正比的。


既然自己無法戰勝恐懼與貪婪,索性就讓程序去交易。


如果作為主觀交易者進入這個市場,我們幾乎不可能存活下來。


程序化的交易理念就是在交易策略上建立優勢,在長時間的交易中獲取均值收益。均值收益率一般不會太高,但是如果以穩定的復利運行,收益是非常可觀的。


我們在設計交易策略時就盡力避免大虧損的出現,用很多小的虧損來代替。


程序化交易最吸引人的地方就在于嚴格按交易策略執行。我們所做的,就是不去干預它。


從資金曲線中可以直觀的看出它的交易策略是否具有優勢。


從資金曲線波動率和回撤率上可以看出交易者的風險偏好程度。


交易者性格很難從資金曲線上來判斷,因為在我們看來,人是一個非常不確定的因素。


不同期貨品種我們使用完全不同的策略。根據期貨品種的特點,針對性地開發交易策略。這樣開發出來的策略收益高、可靠性強。


日內交易才是我們最穩定的利潤源。


我們每天處于交易狀態的策略大概有兩三百個。所有交易策略都有差異性,不同品種間策略差異更大。


策略組合的概念提高了資金曲線的穩定性,使交易者有更高幾率在這個市場中存活下去。


對一個表現良好的策略,我們會對它進行改進,開發出衍生版本再啟用,通過這種方式實現加倉。


就股指策略來說,平均一手股指一天大概十個來回。手續費占到利潤總額的三分之一。


滑點會直接影響到系統是否贏利,尤其是我們這種較高交易頻率的系統,表現十分明顯。


市價基本是一種比較差的選擇,我們目前采用各種不同的掛單交易來減少滑點。


策略開發主要依靠書本上的知識。對于已知有效的交易理念、模型進行量化和改進,從而得到令人滿意的交易策略。


交易行業內有大量成熟的交易思想,全部消化吸收需要大量時間,并且很多模型的改進空間極大。


只要是具有穩定贏利優勢(樣本內外均實現贏利并且穩定)的交易策略,我們就會加入到交易系統之中。


按照森林法則,淘汰掉按月出現虧損的或是喪失優勢的交易策略。


讓交易系統始終處于動態更新的過程中,可以很好把握市場特性的緩慢變化。


我們目前已經遇到了資金瓶頸。除了對系統進行改進和優化之外,突破資金瓶頸的方法我們主要考慮是降低交易頻率。


我們編程軟件為常用的C++,下單交易軟件全部由團隊開發。整個交易過程完全程序化,沒有人為因素參與。


在交易量巨大的情況下,尤其是股指的秒殺行情里,托管的服務器明顯能拿到更好的單子。


交易這個行業還是一個長跑比賽,耐心和智慧以及持續不斷的努力才是跑贏比賽的關鍵。


若要聯系FutureVacation,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287



期貨中國1、FutureVacation先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。據說您接觸期貨的時間并不長,請問具體多長時間了?期貨哪些方面的魅力吸引了您?


FuturVacation:2011年之前,我們團隊的成員都做過各種相關的工作,相互之間的特長也比較互補。進入這個行業主要也是因為這個行業掙錢較快,并且這個行業的回報是與你的付出成正比的。所以比較適合我們這種習慣做技術的團隊。基本經過一年的準備工作后,2012我們團隊就正式開始程序化交易了。


期貨中國2、您一入行就做程序化交易了嗎?為什么選擇程序化交易而不是主觀分析交易?


FuturVacation:進入期貨行業之前,我們對自己的定位就很明確——三個普通人而已。既然自己無法戰勝恐懼與貪婪,索性就讓程序去交易——交易策略不會參雜不確定的心理因素,一切以市場數據為依據。所以我們選擇直接進行程序化交易。


就結果來看,當時的決策也是正確的,如果作為主觀交易者進入這個市場,我們幾乎不可能存活下來。


期貨中國3、您在期貨中國網實戰排行榜http://trader.7hcn.com/注冊的賬戶FutureVacation從2012年3月16日開始截止到2013年2月8日復合收益率達505.99%,另一個賬戶FutureCelebration從2012年5月14日開始截止到2013年2月4日復合收益率達317.61%,您覺得自己取得如此之高收益率的核心原因是什么?


FuturVacation:程序化的交易理念就是在交易策略上建立優勢,在長時間的交易中獲取均值收益。均值收益率一般不會太高,但是如果以穩定的復利運行,收益是非常可觀的。之前一段時間取得相對好的收益,復利是原因,穩定是保證,策略優勢是前提。


期貨中國4、在取得如此之高收益率的背景下,兩個賬戶的最大回撤也控制的很好(最大回撤在15%左右),請問您一般用什么方法控制賬戶的回撤風險?


FuturVacation:我們在設計交易策略時就盡力避免大虧損的出現,用很多小的虧損來代替。這樣做出來的策略雖然收益率有所下降,但穩定性更強。程序化交易最吸引人的地方就在于嚴格按交易策略執行。我們所做的,就是不去干預它。


期貨中國5、不同的策略會有不同的資金曲線,不同的交易者也會有不同的資金曲線。您覺得資金曲線能否體現策略的優劣?能否體現交易者的性格和狀態?為什么?


FuturVacation:我們認為,資金曲線直接反映了一個交易體系的整體情況。從資金曲線中可以直觀的看出它的交易策略是否具有優勢:曲線是否長時間處于增長之中,增長是否穩定;從資金曲線波動率和回撤率上可以看出交易者的風險偏好程度:杠桿運用是高是低,虧損承受程度如何。交易者性格很難從資金曲線上來判斷,因為在我們看來,人是一個非常不確定的因素。



期貨中國6、您的程序化交易,股指期貨和商品期貨都有涉及,請問股指期貨和商品期貨用相同的策略還是不同的策略?


FuturVacation:不同期貨品種我們使用完全不同的策略。根據期貨品種的特點,針對性地開發交易策略。這樣開發出來的策略收益高、可靠性強。


期貨中國7、日內策略和隔夜策略您都有涉及,請問日內策略和隔夜策略分別對賬戶利潤的貢獻度為多少?


FuturVacation:隔夜曾占我們總交易規模的20%左右,日內交易才是我們最穩定的利潤源。后因隔夜交易回撤大,風險不可控等原因,我們逐漸關閉了所有隔夜交易。


期貨中國8、您做程序化交易用的是多策略組合的模式,請問您一般有多少個策略在線?這些策略的相關性如何?


FuturVacation:我們每天處于交易狀態的策略大概有兩三百個。所有交易策略都有差異性,不同品種間策略差異更大。


期貨中國9、您覺得多策略組合的最大功效是什么?


FuturVacation:在我們看來,策略組合的概念提高了資金曲線的穩定性,使交易者有更高幾率在這個市場中存活下去。策略組合沒有單個策略的收益高,但是相對于收益還是生存的意義更大一些。


責任編輯:劉健偉
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