? 期貨中國專訪理發師:用可控的系統方式做期貨投資
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期貨中國專訪理發師:用可控的系統方式做期貨投資

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-11-12 21:17:55 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

章位福-yong.jpg


個人簡介


章位福,期貨程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,現居浙江。


網名“我是傳奇”,CCTV證券資訊頻道《期貨時間》期貨兵器譜實盤展示賬戶“倚天劍”打造者。


少年時因家境一貧如洗,初一下學期就輟學,做了一年多陶瓷工后改做理發師,經過12年時間的努力,白手起家,從一名普通的理發師成長為20余家連鎖美發店的老板。


2003年開始接觸股票投資,2009年底參與期貨交易。通過努力自學和參加相關金融培訓課程,2010年實現了期貨程序化自動交易。2010年收益率85%,2011年收益率54.8%,2012年收益67%左右,期間最大回撤13.8%。使用金字塔平臺自動化交易,日內策略為主,股指商品均有涉及,多品種、多周期、多策略組合交易。


美發業教育使命:教育培養一千名年薪超十萬的美發者


投資使命:投資年收益平均30%

章位福收益曲線1212.jpg

理發師-章位福先生實盤收益曲線


 

訪談精彩語錄:


做機械化交易有個好處,指數漲到10000點我也能做,指數下跌到1000點我也敢做,因為有止損。


如果我當初沒有的一個機械化思路的萌芽,我是不可能做期貨的,因為當初我聽到做期貨就相當于賭博,很有可能傾家蕩產。


做期貨不是靠你有多努力(當然努力很重要),而是要找對方法。


我認為做期貨是有風險的,所以我不會以交易為生,而是采用了兩條腿走路的方式(期貨投資與實業同時發展)。


只有做程序化,才能避開人性的貪婪、恐懼、前后不一致的方式。


我做交易并不是十分看重什么神奇的指標,或者說神奇的圖形、神奇的數量統計,我個人比較推崇的是對市場本質理解。


如果沒有加上一個時間框架,你是無法定義趨勢和震蕩的。


我基本上是以3天為一個時間框架,再去定它是趨勢還是震蕩。


我是一個極度偏好趨勢模型的操盤手。


我商品主要有做10個品種,上海的有銅、橡膠、鋅、螺紋鋼,鄭州的有白糖、PTA,大連的是豆油、塑料、棕櫚油、焦炭。


我股指是做日內,因為股指是當前市場上日內波動性最大的一個品種。商品我是博取它在日間的波動。


股指期貨盈利效率比商品高。


我是加減倉的,一般情況下倉位只有10%,但我會根據行情而變動,如果行情對我有利,最大倉位會達到70%。


第一,利用頭寸來控制隔夜風險。第二,利用品種來控制隔夜風險。第三,是用策略的差異化來控制隔夜風險。


收益它是被動的,我們就像是看天吃飯的農夫一樣。回撤我個人認為它是可以主動控制的。


減倉是無奈之舉,其實最好不要減倉,減倉是對自己傷害極大的動作。


真正在投資里,你不要用K線的周期來判斷別人的信號或作為研究的對象,而是要用時間框架。


見價成交最大的好處就是它能夠應對突發的行情,而收盤價成交它有比較好的過濾,并且滑點偏小。


滑點是我們做交易中最大的敵人之一,如果說沒有滑點的話,我們隨便寫個模型,表現都會非常漂亮。


模型一定要分類,分成進攻型、中性型、防守型,這3類能達到互補效果。


天空中有10片云朵,我每片云朵下面都放一個臉盆,期待它下雨,不管那片云下雨,我都能夠盛到一點雨,這就是我做商品組合的核心交易理念。


在策略上我認為控制回撤最好的一個手段就是在震蕩行情中少參與,在趨勢行情中開足倉。


這就是我的加倉方法,賺錢加倉。


在這個金融市場上唯一的“免費午餐”就是多策略、多品種、多周期的組合。


我認為多品種是最重要的,第二個是多策略,第三個是多周期。


我的策略從開始到現在更新過三次,而這三次都是在對市場的本質有更深的理解之后才做調整的。


去尋找一個歷史擬合的數值做調整,往往會給人帶來不歸路,很有可能你會不斷陷入一個優化的漩渦里,發現歷史很漂亮,未來很可怕。


一個新的策略肯定是小倉位進去,做順了之后再慢慢加上去,這才是我認為比較合理的加入新策略的方法。


我在做程序化交易百分百執行。我認為人工干預,去所謂的過濾信號,其實就是在主觀交易。


我認為主觀過濾是做程序化最不穩定的因素之一。


我認為一定要有人工值守,除非你認為賬戶的資金無關緊要。


我本人在執行程序化交易的過程中發生過幾次驚心動魄的事件。


一進來就能盈利,這種人幾乎不存在,哪怕是當前最有名的人。


需要對市場本質的理解,對人性極大的考驗后,才能在這個市場中生存下來。


我認為想要賺錢,最好的方法就是像別人學習。


初級的交易員一定要保留完整的交易單,并且養成一個做統計的習慣,畫出自己的資金曲線。


如果自己的交易曲線都不敢看,代表交易是隨性做的,沒有合理、客觀的交易。


第一,對這個行業感興趣。第二,想要做程序化必須要學會編程。第三,多到外面學習。


想讓明天過得更好,這是我不斷學習的初衷。我的人生是由學習改變的。


我把自己的腦子比喻成一臺電腦或者是一個裝東西的儲物罐。


我深深知道,方法會隨著時間的改變而改變,我們知道的方法僅僅只是過去有效,未來不一定有效。


不管是實業還是金融,未來充滿很多變數,學習能讓我變得更自信,讓我的能力變得更好。


我認為編程最大的一個難點就在于邏輯性,如果有一個非常好的邏輯,編程就會提升很多。


普通投資者想要學會編程,第一是興趣,第二是邏輯性,第三需要有一位好的老師帶領。


我認為目標就相當于是地圖,像我們車里面的導航。


2007年的時候,我還是一個什么都不會,騎著一輛電動車的人。


當初覺得這些目標遙不可及,但是一狠心寫下來了。


在完成一個目標時,心中的喜悅不是金錢能代替的,那是一個人的價值體現。


打算用一生的時間去完成這個使命,如果在我有生之年,在我的幫助下能夠培養出1000名年薪超10萬的美發者,這就是我人生中很大的價值。


用了11年的時間,現在我們的團隊有400個人,也很慶幸能做到這一步。


投資中收益是被動的,我只能說從目前來看,平均30%的年回報還是比較有信心的。


人的一生,在社會中需要的不僅僅是金錢。


我本人是信佛的,覺得幫助別人,間接就是自己得善果。


計劃把每年總收入的1%拿來做慈善事業。


我在自己的人生準則中,經常強調一點,損人利己的事情堅決不做,利人損己的事情量力而做,利人利己的事情堅持做到底。


在平常的實際行動,為人處事中,只要利人利己,堅持做,這就是最好的慈善。


 

若要聯系理發師-章位福-我是傳奇-倚天劍,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287


理發師-章位福將在2014年1月11-12日在上海舉辦《股指期貨程序化交易慈善培訓》,屆時將完全展示CCTV“倚天劍”賬戶策略源碼,并現場贈送多種實用源碼,詳情請查看:http://www.vjhfl.live/article/145470-1.html



期貨中國1、理發師先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您原本是開美發店的,生意做得也挺好,已經開了20余家連鎖店。請問您是在怎樣的際遇下接觸期貨的?期貨的什么魅力吸引了您?


理發師:接觸期貨之前我是做股票的,我在2003年就開始做了,投入了1萬塊錢左右,一直做到2009年,在2009年的時候發現熊市也經歷了,牛市也經歷了,但還是不賺錢,就問自己主要的原因是什么?那個時候信奉價值投資,學習巴菲特,牛市是賺錢的,熊市又虧回去了。我有一天躺在床上想,能不能有一種機械性的方法來做股票?怎么做呢?用一個最簡單的方法,比如當價格往上漲5%,我就做進去,當往下跌5%,我就平掉,就這么一個簡單的想法。我找了一天時間,找了一個人,幫我一起統計,我計算,他記錄,計算滬深300指數,計算出來后很震驚,以1為凈值的,從1993年到2009年,凈值能達到幾十倍。當然這個統計結果還有一些人為的成分,可能是不太客觀的。這是我真正對機械化交易的一個初探。后來我用類似的方法不斷地去對滬深300的股票進行測算,測算了大量的歷史數據,發現還是可行的,而且做機械化交易有個好處,指數漲到10000點我也能做,指數下跌到1000點我也敢做,因為我有止損,這就是我對機械化的初步認識。


我是如何接觸期貨的?正因為我有這樣的一個構思,一個想法,股票這塊能做,那期貨行不行?我好奇心很強,就想去開個戶試試看。所以就這樣,在2009年11月3號開了第一個期貨帳戶,5萬塊錢。


我為什么會轉戰期貨而沒有做股票?最大的原因是:第一,期貨是T+0交易;第二,期貨是杠桿交易。其實這個T+0和杠桿都是雙刃劍,如果說我們能把雙刃劍往有利于我們的方向去發展,那對于我們是好的,如果利用不當的話,就會傷到我們。如果我當初沒有的一個機械化思路的萌芽,我是不可能做期貨的,因為當初我聽到做期貨就相當于賭博,很有可能傾家蕩產,正因為有了機械化的操作思路,我才接觸期貨的。



期貨中國2、您現在的時間精力,放在期貨交易上多一些呢,還是在美發業經營上多一些?為何如此分配?


理發師:如果說要按時間分配的話,應該是在主業,就是開發廊這塊會占用我70%的時間,其余30%的時間我用來做期貨。可能會有人問,投入30%的時間為什么做期貨還能做得比較好?我是這樣認為的,其實真正做期貨它不像做實業,做實業你投入百分百,你努力了,得到好的結果的可能性會非常高,但做期貨,你哪怕是廢寢忘食,沒有找到方式方法,虧損的概率還是很高。也就是說做期貨不是靠你有多努力(當然努力很重要),而是要找對方法,方法才是做期貨的重點,而不是說精力花費多少。在我的觀念當中,我認為做期貨是有風險的,所以我不會以交易為生,而是采用了兩條腿走路的方式,確保我在某一方面沒有成績,或者碰到極度不順利的時候,我還能夠安然度過,原因就是我堅信投資和實業兩方面都去做,相對來說穩定性會高一點。未來我也有可能往投資這一塊稍微傾斜一些,要看自己的交易成績以及自己是否適合去開個投資公司。



期貨中國3、您感覺做期貨認識的朋友,和您之前做實業認識的朋友,在性格上、為人處事上、價值觀上是否有所不同?有哪些不同?


理發師:這兩方面的確認識了一些朋友,我發現做期貨的朋友和做實業的朋友其實是在兩個層次上的。我感覺到跟做期貨的朋友還是挺有距離的,因為我接觸到的做期貨的朋友基本上都是名校畢業、博士、國外留學的都有,他們的個人素質、文化都非常高。實業方面我認識的大都是窮苦人家,都是白手起家型的,如果是老板的話,他們可能沒有文化或者文化水平比較低,但我看到一點,就是我們每個人在自己的行業里都付出很多,都很上進,非常用心,一天的工作時間,基本上在14個小時。所以我覺得這兩個行業的人的層次是完全不一樣的,在價值觀上一種(做期貨)是用敏銳的數字處理在這個社會上生存,而另一種,我實業上認識的朋友則是靠一些技術,靠常年累積下來的為客戶服務的意識在這個社會上生存。這兩種人我覺得有很多不同之處,我盡量在與兩種人的交往中保持一種風格轉換。



期貨中國4、您什么時候開始做程序化交易的?在做程序化交易之前,有沒有做過主觀交易?您選擇程序化交易的核心原因是什么?


理發師:在我做程序化交易之前是做股票的,股票用的是價值投資,價值投資我個人認為其實是一個非常主觀的,我們根本不懂得什么價值,對一個沒辦法獲取所謂的價值的人群來說,你不知道價值的本質是什么,所以所謂的價值在我們這個層次上面是做不了的。后來正因為是我手工計算了用機械化的手法,導致我開始開了一個期貨賬戶,上網一查,沒想到還有文華財經,這款軟件當時還是比較有名的,我就買了一個贏智版,花了2萬多塊錢,它里面的功能非常符合我的觀念和理念,就是程序化交易,當初我還不知道這叫程序化,我參加了一個文華財經5天的培訓,那個過程是開始接觸程序化的最初期。從現在來看,我選擇做程序化的核心原因是因為:1、它相對客觀,而且只有做程序化,才能避開人性的貪婪、恐懼、前后不一致的方式。我相信在這個市場上面,如果你真的要做交易,必須克服這些人性弱點,而程序化就是一個最好的工具。2、我是屬于半職業的方式在做期貨,我也看中了程序化交易比較省心,能夠自動化的去運作,而我基本上就可以把大部分時間做實業了。如果沒有做程序化,那我是不可能做期貨的。



期貨中國5、從交易邏輯的角度來說,假設交易策略分為兩大類,突破跟進型(趨勢)和背離進場型(反趨勢)。您覺得哪一類更有效?更安全?您自己主要用哪一類?


理發師:我的實盤會選擇第一種,叫做趨勢類,我想在當前這個市場上,大部分的人都采用了第一種,反趨勢不是說沒有,但我認為趨勢符合我這種不是十分專業的人做。我覺得做趨勢相對簡單,就是你看到價格往上漲了你就跟進去。你假設價格還會繼續漲,這就是一個趨勢的根本原理,如果你做反趨勢的話,當價格漲,你要看到它下跌的一個因素,至少我是沒這個能力來做,所以我個人認為趨勢相對會比較有效一點,而且更安全一點。況且在當前的投資領域,我也翻閱了大量的書籍,看到的80%都是趨勢型的,書上也沒有看到非常有名的反趨勢思路。我身邊的朋友真的能讓我說出來做反趨勢做得非常好的,幾乎沒有。所以我個人認為以后我還是會以趨勢跟進的方法作為研究的方向。



期貨中國6、從機會識別的角度來說,假設交易策略分為三大類,指標跟蹤型、圖形識別型、數量統計型。您主要采用哪一類或哪幾類?


理發師:這三類的交易策略我大部分都有在用,是一個組合的方式。指標跟蹤型,我認為其實不管是任何指標,都有它的優點也有它的缺點。我做交易并不是十分看重什么神奇的指標,或者說神奇的圖形、神奇的數量統計,我個人比較推崇的是市場的本質,假設我要做一個趨勢模型,那么我會怎么去做?我肯定要知道,當前這個品種它的特性是什么樣的,如果我是做日內的,我要考慮到它平均的當天的振幅是多少。有了這樣一個初步的思路,再從中細化,假設這個品種平均波幅在1.5-2.0%,甚至常有大陰大陽出現,那么在日K線級別上面,我們一眼就可以看得出有大陰大陽的現象,對這種品種,我就認為比較適合做日內。第二點,你再深入進去,還要看它在你所選擇的周期線上的K線形態,它是經常走V型反轉的,還是很傻瓜很簡單地往上或者往下沖的,經常是走一整天的行情還是只走半天的行情,有了這些認識之后,再根據所謂的指標、圖形、數量統計,才能有一個比較初步的框架,然后再去細分,做出來的策略會比較適合。



期貨中國7、在您的交易思維中,怎么定義趨勢?怎么定義震蕩?


理發師:趨勢和震蕩,是老生常談的話題,大多數都說這段時間震蕩,這段時間來趨勢了,這是走出來后的看法。當一個行情在日線級別上你看到的是震蕩,它在5分鐘線、10分鐘線上,你看到的可能是趨勢。如果沒有加上一個時間框架,你是無法定義趨勢和震蕩的。我會怎么去做?我基本上是以3天為一個時間框架,再去定它是趨勢還是震蕩。我做了一個指標,是怎么來定義的呢?也就是趨勢它是一個不斷創新高的過程,當一根K線比前一根K線高,不斷在這樣交替,數量比較多,比如說3天里面有100根K線,不斷創新高的這種組合比較多,那么我認為就是一個趨勢。


震蕩指的是在同一個成本線附近,不斷地被成交,假設在某個箱體里面,它不斷地往上或往下,它碰到當前箱體里價格的次數是很多的,我認為這就是震蕩。反趨勢為什么不好用?是因為在人們極度地不知道方向的情況下,他去做反趨勢,是很容易猜錯的。但是如果它是在不斷的創新高的過程中,市場上面有人對當前的趨勢比較看好,買單比較劇烈,那么我們為什么不去加入明顯有優勢的一方呢?所以我認為識別趨勢和震蕩其實是走出來看的,也可以這樣說,你在一分鐘是震蕩,但是在秒周期里面,也有趨勢,有波動它就是趨勢。把時間框架定下來之后,再去定義是趨勢還是震蕩,相對來說才有意義。



期貨中國8、您的模型更適合震蕩行情還是趨勢行情?


理發師:那當然是趨勢行情,這是毫無疑問的,我是一個極度偏好趨勢模型的操盤手。



期貨中國9、您股指期貨和商品期貨都有涉及,請問您商品主要做哪幾個?為什么選擇這幾個?


理發師:我商品主要有做10個品種,上海的有銅、橡膠、鋅、螺紋鋼,鄭州的有白糖、PTA,大連的是豆油、塑料、棕櫚油、焦炭。為什么選擇這幾個?在我的觀念中,做程序化我們一定要了解在什么樣的市場上才能盈利,在什么樣的市場當中是虧損的。我的模型至少需要具備幾大特性的才能夠盈利,第一,是流通性,我選擇的這10個品種,相對來說流通性都是比較好的。第二,波動性,如果波動很小,或者震蕩很多,我指的震蕩就是在一個箱體里面不斷觸碰這個箱體,就會不好做。第三,連續性,連續性指的就是剛才說的不斷創新高的過程,它就是所謂的連續性,這是我個人的理解。我選擇的這10個品種,考慮的是以上這3個因素。



期貨中國10、您股指期貨的策略和商品期貨的策略是否有所不同?主要的不同點體現在哪里?


理發師:區別的第一個,我股指是做日內,因為股指是當前市場上日內波動性最大的一個品種,而且它大部分時間超過了當前其他品種的2倍以上。有人會不明白,為什么是2倍?我的計算方式跟很多人都不一樣,如果單看每天的震幅,你會發現橡膠和銅的波動是差不多的,甚至有的時候橡膠是會比銅還要高,但是我用了一個公式算出來就明顯的不一樣了。那個公式就是價格波幅除以最小變動價位,得出一個數值,假設股指一天波動20個點,1個點它有5個變動價位,那么20點就相當于100個變動價位。同樣,你可以算一下膠和銅,它們都非常小,都在60、70個變動價位。而我說的一天20個點的股指波動,在我們當前來看,是非常非常小的,通常都是40、50個點,這是我選擇股指期貨做日內交易的重要原因。


我認為做商品就是做波段,做趨勢,它相對來說沒有股指這么有連續性,以及它的日內波動沒有這么大,那么我交易策略的開倉點會設的嚴格一些,我的平倉點也會嚴格一些。


這樣做有什么不同呢?第一,在日內,我主要是以股指為主,因為它波動大,商品我是博取它在日間的波動,就是它日線上面的波動。日線上走出一波行情,那么我做商品肯定能賺錢,我不會去博取它非常小的波動,因為商品相對走得比較雜亂。



期貨中國11、從您實盤做下來的效果來看,是股指期貨盈利效率高?還是商品期貨盈利效率高?


理發師:股指期貨盈利效率高,在股指期貨上我的盈虧比在1.5左右,我指的盈虧比是總盈利除以總虧損。在商品這一塊,這個盈虧比會比股指要高,但是它的機會和時間周期會長很多。商品的盈虧比大概在1.8左右,但是盈利的效率,目前股指要高出很多。



期貨中國12、您做日內交易比較多,請問您日內交易一般倉位為多大?最大倉位會達到多少?


理發師:因為我是加減倉的,一般情況下倉位只有10%,但我會根據行情而變動,如果行情對我有利,最大倉位會達到70%。要看行情的一個變化,如果一天波動很小,那可能就10%,甚至有的時候不交易。


責任編輯:李婷
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