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專訪藍海英雄吳耿云:期貨交易是一門概率學應用學科

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-03-30 14:31:36 來源:期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成:


吳耿云1.jpg


吳耿云:


網絡昵稱“海天一號”。福建泉州人,現居福州,海天一號期貨投資基金管理人,以量化投資理念進行期貨交易。


第三屆藍海密劍(2010-2011)期貨實盤大賽年度空軍第一名,中校軍銜,收益率114.71%

 

相關鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.vjhfl.live/article/48513-1.html

相關鏈接:《期貨英雄》一書專題介紹http://www.vjhfl.live/article/83106-1.html

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訪談精彩語錄:


居安思危、做好風險控制永遠是期貨市場中生存下去的最基礎的原則。


我發現期貨交易是一門概率學的應用學科。


一個人,用海龜交易法則去進行實盤交易,如果做一段時間能盈利的話,那么這個人就可能是適合做期貨的。


我認為沒有什么事情是絕對的。


以機械化交易為基礎,加上部分的主觀分析和判斷來進行輔助交易。


遵守規則,不要抱有僥幸心理。


單個策略的穩定性比較差,但是多策略一般不會增強一個帳戶的盈利能力。


交易周期更多的是半小時和1小時,實際上包括15分鐘和3小時,日K線都有用。


工業品震蕩機會更多,盈利能力較強,而農產品相對工業品有良好的風險對沖作用。


(對國債期貨、白銀期貨、原油期貨)有較強的期待。


帳戶倉位一般控制在最大不超過60%資金利用率,


日常運作中,會選擇逐步加倉減倉的方式,這樣有利于風險的控制。


一般比較少針對單筆單子設置止損,而是綜合考慮整個帳戶盈虧情況設置止損額度。


長期實踐發現相對有效的策略都是比較簡單的策略,過于精細化的策略更容易失效而導致額外的風險。


做期貨肯定就是以盈利為最終目標的,但是過程也很重要。


我個人認為3:1是盈利風險水平比較合理的狀態。


衡量期貨交易水平兩個核心就是盈利水平和風險控制水平,這兩點都可以通過個人的資金曲線來看出來。


我覺得年盈利150%以上可以算暴利。


有多大能力就去追求多大的盈利,所謂“天予不取,必受其咎”。


團隊化運作將是期貨資產管理的主流模式。


若要聯系吳耿云,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287


期貨中國1、吳耿云先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。您管理的期貨投資基金叫“海天一號”,您在參賽中也使用“海天一號”的昵稱,這聽起來是一個十分高遠、開闊的名字,為什么取“海天一號”這個名字?對您和操盤團隊來說,它有哪些方面的含義?


吳耿云:之所以取名“海天一號”主要是源于期貨市場的變幻無常的行情和與之對應的風險,提醒我們當海天之間是風平浪靜的時候要注意狂風暴雨的來臨,當面臨大浪濤天的時候堅信只要能堅持過去就是晴空萬里――居安思危、做好風險控制永遠是期貨市場中生存下去的最基礎的原則。


“一號”則只是說明我是團隊中的一分子,我們團隊中還有很多優秀的、操盤成績、策略運用、風險控制等方面都做得很好的操盤人才,我們共同學習、相互促進、各展所長,共同做好期貨事業。




期貨中國2、您碩士畢業于福州大學材料學院,畢業后的工作做的是研發工程師,看上去好像都和期貨沒什么關系,您是怎么接觸到期貨的?為什么后來選擇了期貨投資?


吳耿云:接觸期貨是源于大學兩個同學辭職出來專職做期貨,他們經過一段時間艱辛的探索,找到了程序化交易的道路。那段時間我和他們住在一起,也幫他們做一些數據統計分析的工作,這過程中我發現期貨交易是一門概率學的應用學科,很適合我個人工科培養出來的理性思維,一年以后就辭職加入這個團隊中。




期貨中國3、對您來說,期貨最大的魅力是什么?就您的理解而言,做期貨最大的風險是什么?


吳耿云:期貨最大的魅力在于,可以做多和做空的機制讓交易者只要判斷準了就可以獲得盈利,完全靠個人能力去獲得收益,前提是,做好風險控制。


做期貨最大的風險來源于未來的不可預知性及對資金風險控制的不果斷不及時。對于機械化交易者來說,最大風險則是期貨品種特性的巨大變化可能導致交易系統或策略的徹底失效。




期貨中國4、您覺得期貨適合普通人做嗎?哪些類型的人、具備什么素質的人適合做期貨?


吳耿云:總有身邊的朋友問他們能否做期貨,我一般的回答是不建議他們去做,不是他們一定做不好,而是這行業的淘汰率太高,就算是同樣一套交易系統或策略,交給不同性格的人做出來的結果也可能是完全不一樣的,就算他們能做好,也肯定是付出了巨大的代價以后,才慢慢走向穩定盈利,但未來的巨大的不可預知性,也沒辦法讓他們的穩定盈利能堅持多久。


從我的角度來說,一個人,用海龜交易法則去進行實盤交易,如果做一段時間能盈利的話,那么這個人就可能是適合做期貨的。具體來說,心理素質高、韌性強、智商高、有理性思維、概率學得好的工科畢業生,有一定經濟能力,不會因為做期貨虧了錢就導致生活困難的人,相對更適合做期貨。實際上,期貨適合團隊化運作,個人時間、能力和精力都是有限的,團隊的配合確保了成功的可能性。




期貨中國5、您現在以量化投資理念進行期貨交易,以機械化交易為執行手段,請問您在交易中是否完全按照程序化信號交易(不采用任何主觀分析、判斷)?為什么?


吳耿云:我個人更崇尚“中庸之道”,也就是說,我認為沒有什么事情是絕對的,所以團隊中我個人的風格是在做好風險控制的基礎上,以機械化交易為基礎,加上部分的主觀分析和判斷來進行輔助交易,目的是更好地控制交易中產生的風險。




期貨中國6、您做期貨一開始就走上了量化投資的模式,還是曾走過其他的路線?您選擇量化投資模式的核心原因是什么?


吳耿云:是一開始就進行量化投資。之所以選擇量化投資,一方面是交易起來更輕松,另一方面是能較大程度上的克服了交易過程中資金巨大波動而導致的恐懼或者狂喜的心理影響,確保決策的理性。




期貨中國7、從您開始做期貨到現在,您自己親身經歷的最大一次虧損是否還記得?您從中得出了哪些經驗教訓?


吳耿云:個人所經歷的最大一次虧損,就是參加“藍海密劍”第四屆期貨實盤大賽,2011年10月28日以來的回吐,凈值從最高1.54下降到最低0.74,由于是參賽帳戶,自由度高,沒有及時止損,違反了團隊的風險控制規則。至于教訓,每個期貨人都知道:遵守規則,不要抱有僥幸心理。



責任編輯:翁建平
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